PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OMFS с DSMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OMFS с DSMC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OMFS (Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF) and DSMC (Distillate Small/Mid Cash Flow ETF) are both Small Cap Value Equities funds. OMFS is passively managed, while DSMC is actively managed. Over the past 3 years, OMFS returned 14.93%/yr vs 12.42%/yr for DSMC. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. OMFS charges 0.39%/yr vs 0.55%/yr for DSMC.

Доходность

Сравнение доходности OMFS и DSMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OMFS показывает доходность 20.30%, а DSMC немного ниже – 19.55%.

OMFS

1 день
0.50%
1 месяц
2.92%
6 месяцев
12.02%
С начала года
20.30%
1 год
32.18%
3 года*
14.93%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—

DSMC

1 день
1.79%
1 месяц
5.01%
6 месяцев
12.27%
С начала года
19.55%
1 год
27.82%
3 года*
12.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMFS и DSMC

2026 (YTD)2025202420232022
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		20.30%13.34%3.98%15.12%3.61%
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		19.55%2.73%2.81%29.50%8.50%

Correlation

The correlation between OMFS and DSMC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.83

The correlation between OMFS and DSMC shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OMFS и DSMC

Секторы
OMFS
DSMC

Финансовые услуги

25.2%
3.0%

Здравоохранение

13.1%
11.0%

Технологии

11.4%
18.0%

Недвижимость

10.7%
0.4%

Промышленность

10.3%
16.6%

Потребительский циклический сектор

7.9%
18.7%

Потребительский защитный сектор

2.8%
9.0%

Энергетика

2.8%
14.4%

Сырьевые материалы

2.1%
3.4%

Коммуникационные услуги

0.7%
5.8%

Коммунальные услуги

0.6%

-

Финансовые услуги

OMFS
25.2%
DSMC
3.0%

Здравоохранение

OMFS
13.1%
DSMC
11.0%

Технологии

OMFS
11.4%
DSMC
18.0%

Недвижимость

OMFS
10.7%
DSMC
0.4%

Промышленность

OMFS
10.3%
DSMC
16.6%

Потребительский циклический сектор

OMFS
7.9%
DSMC
18.7%

Потребительский защитный сектор

OMFS
2.8%
DSMC
9.0%

Энергетика

OMFS
2.8%
DSMC
14.4%

Сырьевые материалы

OMFS
2.1%
DSMC
3.4%

Коммуникационные услуги

OMFS
0.7%
DSMC
5.8%

Коммунальные услуги

OMFS
0.6%
DSMC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

Distillate Small/Mid Cash Flow ETF

Часто сравнивают с OMFS:
OMFS с OMFLOMFS с DFASOMFS с XSHQOMFS с JSMLOMFS с IWMOMFS с AVUVOMFS с VOO
Часто сравнивают с DSMC:
DSMC с SFLODSMC с AVMVDSMC с SMCFDSMC с AVUVDSMC с CALFDSMC с IWNDSMC с VFLO

Доходность на риск

OMFS vs. DSMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMFS
Ранг доходности на риск OMFS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DSMC
Ранг доходности на риск DSMC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMFS c DSMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OMFSDSMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.65

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.49

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

2.71

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

9.00

+2.88

OMFS vs. DSMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMFS на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSMC равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMFS и DSMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OMFS и DSMC

Максимальная просадка OMFS за все время составила -42.50%, что больше максимальной просадки DSMC в -28.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFS и DSMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMFSDSMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.50%

-28.62%

-13.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-10.33%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.35%

-28.62%

+6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

0.00%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-5.85%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.10%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности OMFS и DSMC

Текущая волатильность для Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) составляет 3.37%, в то время как у Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что OMFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMFSDSMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

4.54%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

10.64%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

16.97%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

20.23%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

20.23%

+3.97%

Сравнение комиссий OMFS и DSMC

OMFS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DSMC в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMFS и DSMC

Дивидендная доходность OMFS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности DSMC в 1.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		1.10%1.18%1.31%1.02%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		1.08%0.80%1.87%1.27%1.84%0.66%1.07%1.29%1.50%0.34%

Часто задаваемые вопросы

OMFS and DSMC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSMC has higher volatility (4.54%) compared to OMFS (3.37%). In terms of maximum drawdown, OMFS dropped -42.50% vs DSMC's -28.62%.

On 3-year performance, OMFS leads with 14.93% vs 12.42% for DSMC. On fees, OMFS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, OMFS has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OMFS has performed better with a 14.93% return vs 12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OMFS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for DSMC.

DSMC has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 1.08% for OMFS.

They also come from different issuers: Invesco and Distillate. Their fees differ too: 0.39% for OMFS and 0.55% for DSMC.

OMFS currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMFS и DSMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор