PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMFS с BSMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OMFS с BSMC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OMFS (Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF) and BSMC (Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. OMFS is passively managed, while BSMC is actively managed. Over the past year, OMFS returned 28.51% vs 24.26% for BSMC. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. OMFS charges 0.39%/yr vs 0.70%/yr for BSMC.

Доходность

Сравнение доходности OMFS и BSMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMFS показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у BSMC с доходностью 9.25%.

OMFS

1 день
-0.77%
1 месяц
1.99%
С начала года
13.70%
6 месяцев
12.83%
1 год
28.51%
3 года*
14.17%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—

BSMC

1 день
-0.46%
1 месяц
0.43%
С начала года
9.25%
6 месяцев
9.99%
1 год
24.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMFS и BSMC

2026 (YTD)202520242023
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		13.70%13.34%3.98%17.05%
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		9.25%15.52%10.21%11.69%

Correlation

The correlation between OMFS and BSMC is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.84

The correlation between OMFS and BSMC has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OMFS и BSMC

Секторы
OMFS
BSMC

Финансовые услуги

24.3%
10.4%

Промышленность

14.7%
19.1%

Технологии

14.2%
14.7%

Здравоохранение

13.2%
21.3%

Недвижимость

12.2%

-

Потребительский циклический сектор

8.4%
6.6%

Энергетика

4.1%
7.5%

Потребительский защитный сектор

3.8%
13.0%

Сырьевые материалы

2.8%
3.4%

Коммунальные услуги

1.1%

-

Коммуникационные услуги

1.1%
3.9%

Финансовые услуги

OMFS
24.3%
BSMC
10.4%

Промышленность

OMFS
14.7%
BSMC
19.1%

Технологии

OMFS
14.2%
BSMC
14.7%

Здравоохранение

OMFS
13.2%
BSMC
21.3%

Недвижимость

OMFS
12.2%
BSMC

-

Потребительский циклический сектор

OMFS
8.4%
BSMC
6.6%

Энергетика

OMFS
4.1%
BSMC
7.5%

Потребительский защитный сектор

OMFS
3.8%
BSMC
13.0%

Сырьевые материалы

OMFS
2.8%
BSMC
3.4%

Коммунальные услуги

OMFS
1.1%
BSMC

-

Коммуникационные услуги

OMFS
1.1%
BSMC
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с OMFS:
OMFS с OMFLOMFS с DFASOMFS с XSHQOMFS с JSMLOMFS с IWMOMFS с AVUVOMFS с VOO
Часто сравнивают с BSMC:
BSMC с VOTBSMC с AVUVBSMC с TSCVBSMC с BINVBSMC с JPSVBSMC с RWJBSMC с SLYV

Доходность на риск

OMFS vs. BSMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMFS
Ранг доходности на риск OMFS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BSMC
Ранг доходности на риск BSMC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMFS c BSMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OMFSBSMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.68

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.50

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.70

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.48

9.57

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OMFS vs. BSMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMFS на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSMC равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMFS и BSMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OMFSBSMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.68

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.13

-0.71

Просадки

Сравнение просадок OMFS и BSMC

Максимальная просадка OMFS за все время составила -42.50%, что больше максимальной просадки BSMC в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFS и BSMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMFSBSMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.50%

-19.15%

-23.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-9.02%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-1.95%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-2.68%

-7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.54%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности OMFS и BSMC

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что OMFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMFSBSMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

3.97%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

10.06%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

14.52%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

16.09%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

16.09%

+8.22%

Сравнение комиссий OMFS и BSMC

OMFS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BSMC в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMFS и BSMC

Дивидендная доходность OMFS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности BSMC в 0.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		0.95%1.17%1.02%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		0.91%0.80%1.87%1.27%1.84%0.66%1.07%1.29%1.50%0.34%

Часто задаваемые вопросы

OMFS and BSMC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OMFS has higher volatility (4.97%) compared to BSMC (3.97%). In terms of maximum drawdown, OMFS dropped -42.50% vs BSMC's -19.15%.

On 1-year performance, OMFS leads with 28.51% vs 24.26% for BSMC. On fees, OMFS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, BSMC has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OMFS has performed better with a 28.51% return vs 24.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OMFS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.70% for BSMC.

BSMC has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.91% for OMFS.

They also come from different issuers: Invesco and Brandes. Their fees differ too: 0.39% for OMFS and 0.70% for BSMC.

BSMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMFS и BSMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор