PortfoliosLab logo
Сравнение UNFI с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UNFI и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности UNFI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Natural Foods, Inc. (UNFI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
288.30%
1,182.54%
UNFI
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNFI:

3.14

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

UNFI:

4.11

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

UNFI:

1.49

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

UNFI:

2.17

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

UNFI:

15.66

SPY:

2.26

Индекс Язвы

UNFI:

12.42%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

UNFI:

62.00%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

UNFI:

-93.50%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

UNFI:

-68.62%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, UNFI показывает доходность -4.03%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции UNFI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -9.05% против 12.04% соответственно.


UNFI

С начала года

-4.03%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

32.11%

1 год

187.08%

5 лет

17.27%

10 лет

-9.05%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNFI и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UNFI
Ранг риск-скорректированной доходности UNFI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNFI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNFI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNFI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNFI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNFI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNFI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Natural Foods, Inc. (UNFI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UNFI, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UNFI: 3.14
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино UNFI, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UNFI: 4.11
SPY: 0.86
Коэффициент Омега UNFI, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UNFI: 1.49
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара UNFI, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UNFI: 2.17
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина UNFI, с текущим значением в 15.66, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UNFI: 15.66
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа UNFI на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNFI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.14
0.51
UNFI
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNFI и SPY

UNFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UNFI
United Natural Foods, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок UNFI и SPY

Максимальная просадка UNFI за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNFI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.62%
-9.89%
UNFI
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности UNFI и SPY

United Natural Foods, Inc. (UNFI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 15.60% и 15.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.60%
15.12%
UNFI
SPY