PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UNFI с SYY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UNFI и SYY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности UNFI и SYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Natural Foods, Inc. (UNFI) и Sysco Corporation (SYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
283.41%
1,672.81%
UNFI
SYY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNFI:

0.93

SYY:

0.41

Коэф-т Сортино

UNFI:

1.86

SYY:

0.74

Коэф-т Омега

UNFI:

1.24

SYY:

1.09

Коэф-т Кальмара

UNFI:

0.64

SYY:

0.44

Коэф-т Мартина

UNFI:

2.60

SYY:

1.16

Индекс Язвы

UNFI:

22.06%

SYY:

6.87%

Дневная вол-ть

UNFI:

61.77%

SYY:

19.20%

Макс. просадка

UNFI:

-93.50%

SYY:

-70.08%

Текущая просадка

UNFI:

-69.02%

SYY:

-8.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNFI:

$1.69B

SYY:

$38.33B

EPS

UNFI:

-$1.57

SYY:

$3.89

PEG коэффициент

UNFI:

3.74

SYY:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

UNFI:

$31.30B

SYY:

$79.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNFI:

$4.06B

SYY:

$14.65B

EBITDA (12 мес.)

UNFI:

$413.00M

SYY:

$4.18B

Доходность по периодам

С начала года, UNFI показывает доходность 59.46%, что значительно выше, чем у SYY с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции UNFI уступали акциям SYY по среднегодовой доходности: -10.41% против 9.45% соответственно.


UNFI

С начала года

59.46%

1 месяц

9.61%

6 месяцев

92.99%

1 год

58.38%

5 лет

25.94%

10 лет

-10.41%

SYY

С начала года

8.13%

1 месяц

2.52%

6 месяцев

6.42%

1 год

7.54%

5 лет

0.61%

10 лет

9.45%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение UNFI c SYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Natural Foods, Inc. (UNFI) и Sysco Corporation (SYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UNFI, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.930.41
Коэффициент Сортино UNFI, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.860.74
Коэффициент Омега UNFI, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.241.09
Коэффициент Кальмара UNFI, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.640.44
Коэффициент Мартина UNFI, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.601.16
UNFI
SYY

Показатель коэффициента Шарпа UNFI на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа SYY равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNFI и SYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.93
0.41
UNFI
SYY

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNFI и SYY

UNFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UNFI
United Natural Foods, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYY
Sysco Corporation
2.62%2.71%2.51%2.34%2.42%1.82%2.30%2.17%2.24%2.20%2.95%3.91%

Просадки

Сравнение просадок UNFI и SYY

Максимальная просадка UNFI за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки SYY в -70.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNFI и SYY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-69.02%
-8.33%
UNFI
SYY

Волатильность

Сравнение волатильности UNFI и SYY

United Natural Foods, Inc. (UNFI) имеет более высокую волатильность в 21.99% по сравнению с Sysco Corporation (SYY) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что UNFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
21.99%
6.28%
UNFI
SYY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNFI и SYY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Natural Foods, Inc. и Sysco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab