PortfoliosLab logo
Сравнение UNFI с SYY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UNFI и SYY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности UNFI и SYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Natural Foods, Inc. (UNFI) и Sysco Corporation (SYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
288.30%
1,555.97%
UNFI
SYY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNFI:

3.14

SYY:

-0.24

Коэф-т Сортино

UNFI:

4.11

SYY:

-0.19

Коэф-т Омега

UNFI:

1.49

SYY:

0.98

Коэф-т Кальмара

UNFI:

2.17

SYY:

-0.29

Коэф-т Мартина

UNFI:

15.66

SYY:

-0.77

Индекс Язвы

UNFI:

12.42%

SYY:

6.81%

Дневная вол-ть

UNFI:

62.00%

SYY:

21.89%

Макс. просадка

UNFI:

-93.50%

SYY:

-69.94%

Текущая просадка

UNFI:

-68.62%

SYY:

-14.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNFI:

$1.59B

SYY:

$35.49B

EPS

UNFI:

-$1.36

SYY:

$3.90

Коэффициент PEG

UNFI:

3.74

SYY:

1.24

Коэффициент P/S

UNFI:

0.05

SYY:

0.44

Коэффициент P/B

UNFI:

0.98

SYY:

17.23

Общая выручка (12 мес.)

UNFI:

$31.68B

SYY:

$61.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNFI:

$4.17B

SYY:

$11.24B

EBITDA (12 мес.)

UNFI:

$409.00M

SYY:

$3.22B

Доходность по периодам

С начала года, UNFI показывает доходность -4.03%, что значительно выше, чем у SYY с доходностью -5.97%. За последние 10 лет акции UNFI уступали акциям SYY по среднегодовой доходности: -9.05% против 9.43% соответственно.


UNFI

С начала года

-4.03%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

32.11%

1 год

187.08%

5 лет

17.27%

10 лет

-9.05%

SYY

С начала года

-5.97%

1 месяц

-3.55%

6 месяцев

-2.74%

1 год

-5.39%

5 лет

8.06%

10 лет

9.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNFI и SYY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UNFI
Ранг риск-скорректированной доходности UNFI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNFI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNFI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNFI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNFI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNFI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

SYY
Ранг риск-скорректированной доходности SYY, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNFI c SYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Natural Foods, Inc. (UNFI) и Sysco Corporation (SYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UNFI, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UNFI: 3.14
SYY: -0.24
Коэффициент Сортино UNFI, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UNFI: 4.11
SYY: -0.19
Коэффициент Омега UNFI, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UNFI: 1.49
SYY: 0.98
Коэффициент Кальмара UNFI, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UNFI: 2.17
SYY: -0.29
Коэффициент Мартина UNFI, с текущим значением в 15.66, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UNFI: 15.66
SYY: -0.77

Показатель коэффициента Шарпа UNFI на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа SYY равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNFI и SYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.14
-0.24
UNFI
SYY

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNFI и SYY

UNFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UNFI
United Natural Foods, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYY
Sysco Corporation
2.88%2.64%2.71%2.51%2.34%2.42%1.82%2.30%2.17%2.24%2.20%2.95%

Просадки

Сравнение просадок UNFI и SYY

Максимальная просадка UNFI за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки SYY в -69.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNFI и SYY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.62%
-14.38%
UNFI
SYY

Волатильность

Сравнение волатильности UNFI и SYY

United Natural Foods, Inc. (UNFI) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с Sysco Corporation (SYY) с волатильностью 9.38%. Это указывает на то, что UNFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.60%
9.38%
UNFI
SYY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNFI и SYY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Natural Foods, Inc. и Sysco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию