PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNFI с USFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UNFI с USFD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UNFI (United Natural Foods, Inc.) and USFD (US Foods Holding Corp.) are both stocks. Both operate in the Food Distribution industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, UNFI returned 3.04%/yr vs 12.64%/yr for USFD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNFI и USFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Natural Foods, Inc. (UNFI) и US Foods Holding Corp. (USFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNFI показывает доходность 54.68%, что значительно выше, чем у USFD с доходностью 10.41%. За последние 10 лет акции UNFI уступали акциям USFD по среднегодовой доходности: 3.04% против 12.64% соответственно.

UNFI

1 день
-0.44%
1 месяц
3.54%
С начала года
54.68%
6 месяцев
56.30%
1 год
80.83%
3 года*
23.81%
5 лет*
5.79%
10 лет*
3.04%

USFD

1 день
3.02%
1 месяц
-8.68%
С начала года
10.41%
6 месяцев
9.88%
1 год
6.63%
3 года*
26.22%
5 лет*
17.04%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNFI и USFD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNFI
United Natural Foods, Inc.		54.68%23.29%68.27%-58.07%-21.13%207.33%82.31%-17.28%-78.51%3.25%
USFD
US Foods Holding Corp.		10.41%11.65%48.56%33.48%-2.33%4.56%-20.48%32.40%-0.91%16.19%

Correlation

The correlation between UNFI and USFD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2016 г.

0.35

The correlation between UNFI and USFD shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNFI:

$3.27B

USFD:

$18.58B

EPS

UNFI:

-$1.27

USFD:

$2.97

Коэффициент P/S

UNFI:

0.10

USFD:

0.48

Коэффициент P/B

UNFI:

2.11

USFD:

4.29

Общая выручка (12 мес.)

UNFI:

$31.54B

USFD:

$39.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNFI:

$4.21B

USFD:

$6.90B

EBITDA (12 мес.)

UNFI:

$264.00M

USFD:

$1.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United Natural Foods, Inc.

US Foods Holding Corp.

Часто сравнивают с UNFI:
UNFI с SYYUNFI с PFGCUNFI с OLMAUNFI с CPBUNFI с SPYUNFI с TSLAUNFI с COST
Часто сравнивают с USFD:
USFD с PFGCUSFD с SYYUSFD с LWAYUSFD с SPTNUSFD с SPYUSFD с VFAIXUSFD с ^GSPC

Доходность на риск

UNFI vs. USFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNFI
Ранг доходности на риск UNFI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNFI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNFI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNFI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNFI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNFI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
USFD
Ранг доходности на риск USFD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFD: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNFI c USFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Natural Foods, Inc. (UNFI) и US Foods Holding Corp. (USFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNFIUSFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
0.24

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
0.62

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.07

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

0.32

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

0.68

+6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNFI vs. USFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNFI на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа USFD равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNFI и USFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNFIUSFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.24

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.57

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.33

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.33

-0.19

Просадки

Сравнение просадок UNFI и USFD

Максимальная просадка UNFI за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки USFD в -77.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNFI и USFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNFIUSFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.50%

-77.30%

-16.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.00%

-21.09%

-5.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.01%

-21.09%

-46.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.14%

-34.07%

-50.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.66%

-77.30%

-12.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.65%

-18.45%

-19.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.31%

-12.92%

-24.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.47%

9.82%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности UNFI и USFD

United Natural Foods, Inc. (UNFI) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с US Foods Holding Corp. (USFD) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что UNFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNFIUSFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

8.28%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.06%

21.99%

+7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.91%

27.66%

+21.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.24%

30.07%

+23.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.61%

38.90%

+22.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNFI и USFD

Ни UNFI, ни USFD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNFI и USFD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Natural Foods, Inc. и US Foods Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

7.00B8.00B9.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
7.95B
9.61B
(UNFI) Общая выручка
(USFD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UNFI и USFD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United Natural Foods, Inc. и US Foods Holding Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
12.0%13.0%14.0%15.0%16.0%17.0%18.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
13.2%
17.2%
Активы портфеля
UNFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 7.95B, что соответствует валовой рентабельности в 13.2%.

USFD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., US Foods Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 17.2%.

UNFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.00M при выручке в 7.95B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.

USFD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., US Foods Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 216.00M при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.

UNFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.00M при выручке в 7.95B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.

USFD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., US Foods Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 116.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

Часто задаваемые вопросы

UNFI and USFD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNFI has higher volatility (9.06%) compared to USFD (8.28%). In terms of maximum drawdown, UNFI dropped -93.50% vs USFD's -77.30%.

UNFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNFI и USFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор