PortfoliosLab logo
Сравнение UNFI с CPB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UNFI и CPB составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности UNFI и CPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Natural Foods, Inc. (UNFI) и Campbell Soup Company (CPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
281.93%
114.17%
UNFI
CPB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNFI:

2.96

CPB:

-0.74

Коэф-т Сортино

UNFI:

3.97

CPB:

-0.91

Коэф-т Омега

UNFI:

1.47

CPB:

0.89

Коэф-т Кальмара

UNFI:

2.05

CPB:

-0.55

Коэф-т Мартина

UNFI:

14.87

CPB:

-1.15

Индекс Язвы

UNFI:

12.33%

CPB:

15.64%

Дневная вол-ть

UNFI:

62.00%

CPB:

24.42%

Макс. просадка

UNFI:

-93.50%

CPB:

-62.92%

Текущая просадка

UNFI:

-69.14%

CPB:

-32.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNFI:

$1.56B

CPB:

$11.30B

EPS

UNFI:

-$1.36

CPB:

$1.71

Коэффициент PEG

UNFI:

3.74

CPB:

0.62

Коэффициент P/S

UNFI:

0.05

CPB:

1.12

Коэффициент P/B

UNFI:

0.96

CPB:

2.89

Общая выручка (12 мес.)

UNFI:

$31.68B

CPB:

$10.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNFI:

$4.17B

CPB:

$3.09B

EBITDA (12 мес.)

UNFI:

$409.00M

CPB:

$1.46B

Доходность по периодам

С начала года, UNFI показывает доходность -5.60%, что значительно выше, чем у CPB с доходностью -11.50%. За последние 10 лет акции UNFI уступали акциям CPB по среднегодовой доходности: -9.46% против 0.62% соответственно.


UNFI

С начала года

-5.60%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

27.94%

1 год

192.29%

5 лет

16.64%

10 лет

-9.46%

CPB

С начала года

-11.50%

1 месяц

-3.82%

6 месяцев

-21.86%

1 год

-18.71%

5 лет

-3.73%

10 лет

0.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNFI и CPB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UNFI
Ранг риск-скорректированной доходности UNFI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNFI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNFI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNFI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNFI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNFI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

CPB
Ранг риск-скорректированной доходности CPB, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNFI c CPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Natural Foods, Inc. (UNFI) и Campbell Soup Company (CPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UNFI, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UNFI: 2.96
CPB: -0.74
Коэффициент Сортино UNFI, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UNFI: 3.97
CPB: -0.91
Коэффициент Омега UNFI, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UNFI: 1.47
CPB: 0.89
Коэффициент Кальмара UNFI, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UNFI: 2.05
CPB: -0.55
Коэффициент Мартина UNFI, с текущим значением в 14.87, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
UNFI: 14.87
CPB: -1.15

Показатель коэффициента Шарпа UNFI на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа CPB равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNFI и CPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.96
-0.74
UNFI
CPB

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNFI и CPB

UNFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UNFI
United Natural Foods, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CPB
Campbell Soup Company
4.14%3.53%3.42%2.61%3.41%2.90%2.83%4.24%2.91%2.13%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок UNFI и CPB

Максимальная просадка UNFI за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки CPB в -62.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNFI и CPB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.14%
-32.55%
UNFI
CPB

Волатильность

Сравнение волатильности UNFI и CPB

United Natural Foods, Inc. (UNFI) имеет более высокую волатильность в 15.56% по сравнению с Campbell Soup Company (CPB) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что UNFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.56%
9.17%
UNFI
CPB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNFI и CPB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Natural Foods, Inc. и Campbell Soup Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию