PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UNFI с CPB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UNFI и CPB составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности UNFI и CPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Natural Foods, Inc. (UNFI) и Campbell Soup Company (CPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
283.41%
142.05%
UNFI
CPB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNFI:

0.93

CPB:

-0.01

Коэф-т Сортино

UNFI:

1.86

CPB:

0.14

Коэф-т Омега

UNFI:

1.24

CPB:

1.02

Коэф-т Кальмара

UNFI:

0.64

CPB:

-0.01

Коэф-т Мартина

UNFI:

2.60

CPB:

-0.02

Индекс Язвы

UNFI:

22.06%

CPB:

6.97%

Дневная вол-ть

UNFI:

61.77%

CPB:

21.28%

Макс. просадка

UNFI:

-93.50%

CPB:

-62.92%

Текущая просадка

UNFI:

-69.02%

CPB:

-23.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNFI:

$1.69B

CPB:

$12.83B

EPS

UNFI:

-$1.57

CPB:

$1.83

PEG коэффициент

UNFI:

3.74

CPB:

0.68

Общая выручка (12 мес.)

UNFI:

$31.30B

CPB:

$9.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNFI:

$4.06B

CPB:

$3.00B

EBITDA (12 мес.)

UNFI:

$413.00M

CPB:

$1.33B

Доходность по периодам

С начала года, UNFI показывает доходность 59.46%, что значительно выше, чем у CPB с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции UNFI уступали акциям CPB по среднегодовой доходности: -10.41% против 2.23% соответственно.


UNFI

С начала года

59.46%

1 месяц

9.61%

6 месяцев

92.99%

1 год

58.38%

5 лет

25.94%

10 лет

-10.41%

CPB

С начала года

-1.59%

1 месяц

-5.27%

6 месяцев

-6.00%

1 год

-0.53%

5 лет

-0.42%

10 лет

2.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение UNFI c CPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Natural Foods, Inc. (UNFI) и Campbell Soup Company (CPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UNFI, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.93-0.01
Коэффициент Сортино UNFI, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.860.14
Коэффициент Омега UNFI, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.241.02
Коэффициент Кальмара UNFI, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.64-0.01
Коэффициент Мартина UNFI, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.60-0.02
UNFI
CPB

Показатель коэффициента Шарпа UNFI на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа CPB равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNFI и CPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.93
-0.01
UNFI
CPB

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNFI и CPB

UNFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UNFI
United Natural Foods, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CPB
Campbell Soup Company
3.57%3.42%2.61%3.41%2.90%2.83%4.24%2.91%2.13%2.37%2.84%1.39%

Просадки

Сравнение просадок UNFI и CPB

Максимальная просадка UNFI за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки CPB в -62.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNFI и CPB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-69.02%
-23.77%
UNFI
CPB

Волатильность

Сравнение волатильности UNFI и CPB

United Natural Foods, Inc. (UNFI) имеет более высокую волатильность в 21.99% по сравнению с Campbell Soup Company (CPB) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что UNFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
21.99%
8.58%
UNFI
CPB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNFI и CPB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Natural Foods, Inc. и Campbell Soup Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab