Сравнение OLED с COST
OLED (Universal Display Corporation) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. OLED operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, OLED returned 3.13%/yr vs 22.43%/yr for COST. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLED и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLED показывает доходность -22.35%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.08%. За последние 10 лет акции OLED уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 3.13% против 22.43% соответственно.
OLED
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -22.35%
- 6 месяцев
- -25.06%
- 1 год
- -39.03%
- 3 года*
- -13.93%
- 5 лет*
- -15.12%
- 10 лет*
- 3.13%
COST
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 22.43%
Сравнение доходности по годам OLED и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLED Universal Display Corporation | -22.35% | -19.07% | -22.88% | 78.64% | -33.87% | -27.89% | 11.91% | 120.74% | -45.69% | 206.97% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.08% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between OLED and COST is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1996 г. | 0.25 |
The correlation between OLED and COST shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OLED:
$4.49
COST:
$26.51
OLED:
20.09
COST:
36.68
OLED:
2.75
COST:
2.87
OLED:
6.85
COST:
1.10
OLED:
$626.55M
COST:
$293.59B
OLED:
$465.05M
COST:
$11.12B
OLED:
$277.56M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLED vs. COST — Ранг доходности на риск
OLED
COST
Сравнение OLED c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Display Corporation (OLED) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OLED | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.95 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.44 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -0.99 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLED | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | -0.37 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.95 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 1.03 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.59 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок OLED и COST
Максимальная просадка OLED за все время составила -85.55%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLED и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLED | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.55% | -53.39% | -32.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.38% | -16.02% | -29.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.31% | -20.74% | -41.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.31% | -31.40% | -30.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.03% | -31.40% | -33.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.55% | -11.15% | -52.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.18% | -13.36% | -31.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.33% | 9.60% | +16.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLED и COST
Universal Display Corporation (OLED) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что OLED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLED | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | 8.14% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.83% | 14.83% | +14.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.70% | 19.15% | +18.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.74% | 22.73% | +21.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.41% | 21.94% | +25.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLED и COST
Дивидендная доходность OLED за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
OLED Universal Display Corporation | 2.05% | 1.54% | 1.09% | 0.73% | 1.11% | 0.48% | 0.26% | 0.19% | 0.26% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLED и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Display Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLED и COST
OLED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о валовой прибыли в 106.09M при выручке в 142.21M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
OLED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила об операционной прибыли в 42.75M при выручке в 142.21M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
OLED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.90M при выручке в 142.21M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
OLED and COST have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OLED has higher volatility (10.66%) compared to COST (8.14%). In terms of maximum drawdown, OLED dropped -85.55% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLED и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор