Сравнение OLED с COST
OLED (Universal Display Corporation) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. OLED operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, OLED returned 2.00%/yr vs 20.93%/yr for COST. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLED и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLED показывает доходность -31.03%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции OLED уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 2.00% против 20.93% соответственно.
OLED
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -11.06%
- 6 месяцев
- -32.74%
- С начала года
- -31.03%
- 1 год
- -46.60%
- 3 года*
- -17.21%
- 5 лет*
- -16.28%
- 10 лет*
- 2.00%
COST
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- -0.89%
- С начала года
- 9.96%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 20.93%
Сравнение доходности по годам OLED и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLED Universal Display Corporation | -31.03% | -19.07% | -22.88% | 78.64% | -33.87% | -27.89% | 11.91% | 120.74% | -45.69% | 206.97% |
COST Costco Wholesale Corporation | 9.96% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between OLED and COST is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 1996 г. | 0.25 |
The correlation between OLED and COST shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OLED:
$3.73B
COST:
$419.34B
OLED:
$4.49
COST:
$26.51
OLED:
17.74
COST:
35.67
OLED:
2.43
COST:
2.79
OLED:
6.04
COST:
1.07
OLED:
$626.55M
COST:
$293.59B
OLED:
$465.05M
COST:
$11.12B
OLED:
$277.56M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLED vs. COST — Ранг доходности на риск
OLED
COST
Сравнение OLED c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Display Corporation (OLED) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OLED | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.02 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.00 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | -0.01 | -1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OLED и COST
Максимальная просадка OLED за все время составила -85.55%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLED и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLED | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.55% | -53.39% | -32.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.77% | -16.57% | -31.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.09% | -20.74% | -45.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.09% | -31.40% | -34.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.34% | -31.40% | -36.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.62% | -13.59% | -54.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.26% | -13.36% | -31.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.00% | 7.28% | +19.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLED и COST
Universal Display Corporation (OLED) имеет более высокую волатильность в 13.91% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что OLED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLED | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.91% | 7.57% | +6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.74% | 15.00% | +16.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.59% | 19.76% | +19.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.15% | 22.90% | +21.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.52% | 22.01% | +25.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLED и COST
Дивидендная доходность OLED за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности COST в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
OLED Universal Display Corporation | 2.38% | 1.54% | 1.09% | 0.73% | 1.11% | 0.48% | 0.26% | 0.19% | 0.26% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLED и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Display Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLED и COST
OLED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о валовой прибыли в 106.09M при выручке в 142.21M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
OLED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Universal Display Corporation сообщила об операционной прибыли в 42.75M при выручке в 142.21M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
OLED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.90M при выручке в 142.21M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
OLED and COST have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OLED has higher volatility (13.91%) compared to COST (7.57%). In terms of maximum drawdown, OLED dropped -85.55% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLED и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор