PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OLED с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OLED с COST

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OLED (Universal Display Corporation) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. OLED operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, OLED returned 4.01%/yr vs 21.89%/yr for COST. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OLED и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Display Corporation (OLED) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OLED показывает доходность -24.24%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 9.57%. За последние 10 лет акции OLED уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 4.01% против 21.89% соответственно.

OLED

1 день
-0.02%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-24.24%
6 месяцев
-25.71%
1 год
-42.89%
3 года*
-13.06%
5 лет*
-15.94%
10 лет*
4.01%

COST

1 день
-1.96%
1 месяц
-6.05%
С начала года
9.57%
6 месяцев
8.38%
1 год
-3.95%
3 года*
23.28%
5 лет*
20.31%
10 лет*
21.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OLED и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OLED
Universal Display Corporation		-24.24%-19.07%-22.88%78.64%-33.87%-27.89%11.91%120.74%-45.69%206.97%
COST
Costco Wholesale Corporation		9.57%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between OLED and COST is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 1996 г.

0.25

The correlation between OLED and COST shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

OLED:

$4.49

COST:

$26.51

Коэффициент P/E

OLED:

19.50

COST:

35.55

Коэффициент PEG

OLED:

2.67

COST:

2.78

Коэффициент P/S

OLED:

6.65

COST:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

OLED:

$626.55M

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

OLED:

$465.05M

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

OLED:

$277.56M

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Display Corporation

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с OLED:
OLED с COHROLED с ASMLOLED с SPYOLED с LRCXOLED с VOOOLED с AAPLOLED с FTNT
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

OLED vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OLED
Ранг доходности на риск OLED: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLED: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLED: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLED: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLED: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLED: 66
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLED c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Display Corporation (OLED) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OLEDCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
-0.21

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.65
-0.17

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.98

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.28

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

-0.61

-0.91

OLED vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLED на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа COST равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLED и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OLED и COST

Максимальная просадка OLED за все время составила -85.55%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLED и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OLEDCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.55%

-53.39%

-32.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.70%

-14.42%

-32.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.23%

-20.74%

-42.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.23%

-31.40%

-31.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.66%

-31.40%

-34.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.44%

-13.90%

-50.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.22%

-13.36%

-31.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.31%

6.53%

+21.78%

Волатильность

Сравнение волатильности OLED и COST

Universal Display Corporation (OLED) имеет более высокую волатильность в 14.75% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что OLED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OLEDCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.75%

6.00%

+8.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.31%

14.61%

+16.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.16%

18.87%

+20.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.05%

22.75%

+21.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.52%

21.97%

+25.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLED и COST

Дивидендная доходность OLED за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности COST в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.57%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
OLED
Universal Display Corporation		2.17%1.54%1.09%0.73%1.11%0.48%0.26%0.19%0.26%0.07%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLED и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Display Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
142.21M
70.53B
(OLED) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OLED и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Universal Display Corporation и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
74.6%
-25.1%
Активы портфеля
OLED - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о валовой прибыли в 106.09M при выручке в 142.21M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

OLED - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила об операционной прибыли в 42.75M при выручке в 142.21M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

OLED - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.90M при выручке в 142.21M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

OLED and COST have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OLED has higher volatility (14.75%) compared to COST (6.00%). In terms of maximum drawdown, OLED dropped -85.55% vs COST's -53.39%.

COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OLED и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор