PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OLED с COHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OLED и COHR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности OLED и COHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Display Corporation (OLED) и Coherent, Inc. (COHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3,362.54%
6,672.29%
OLED
COHR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OLED:

-0.46

COHR:

2.28

Коэф-т Сортино

OLED:

-0.38

COHR:

3.07

Коэф-т Омега

OLED:

0.94

COHR:

1.37

Коэф-т Кальмара

OLED:

-0.46

COHR:

2.17

Коэф-т Мартина

OLED:

-1.15

COHR:

12.53

Индекс Язвы

OLED:

16.48%

COHR:

10.25%

Дневная вол-ть

OLED:

40.91%

COHR:

56.31%

Макс. просадка

OLED:

-85.55%

COHR:

-80.89%

Текущая просадка

OLED:

-40.68%

COHR:

-12.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OLED:

$7.40B

COHR:

$16.68B

EPS

OLED:

$4.98

COHR:

-$1.23

PEG коэффициент

OLED:

1.04

COHR:

0.34

Общая выручка (12 мес.)

OLED:

$643.71M

COHR:

$5.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

OLED:

$481.01M

COHR:

$1.61B

EBITDA (12 мес.)

OLED:

$285.00M

COHR:

$800.96M

Доходность по периодам

С начала года, OLED показывает доходность -21.12%, что значительно ниже, чем у COHR с доходностью 124.37%. За последние 10 лет акции OLED уступали акциям COHR по среднегодовой доходности: 18.84% против 21.73% соответственно.


OLED

С начала года

-21.12%

1 месяц

-9.64%

6 месяцев

-28.28%

1 год

-20.10%

5 лет

-5.05%

10 лет

18.84%

COHR

С начала года

124.37%

1 месяц

-5.52%

6 месяцев

35.78%

1 год

121.93%

5 лет

23.66%

10 лет

21.73%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение OLED c COHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Display Corporation (OLED) и Coherent, Inc. (COHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OLED, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.462.28
Коэффициент Сортино OLED, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.383.07
Коэффициент Омега OLED, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.941.37
Коэффициент Кальмара OLED, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.462.17
Коэффициент Мартина OLED, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.1512.53
OLED
COHR

Показатель коэффициента Шарпа OLED на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа COHR равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLED и COHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.46
2.28
OLED
COHR

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLED и COHR

Дивидендная доходность OLED за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как COHR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017
OLED
Universal Display Corporation
1.07%0.73%1.11%0.48%0.26%0.19%0.26%0.07%
COHR
Coherent, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OLED и COHR

Максимальная просадка OLED за все время составила -85.55%, что больше максимальной просадки COHR в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLED и COHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-40.68%
-12.81%
OLED
COHR

Волатильность

Сравнение волатильности OLED и COHR

Текущая волатильность для Universal Display Corporation (OLED) составляет 9.27%, в то время как у Coherent, Inc. (COHR) волатильность равна 16.00%. Это указывает на то, что OLED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.27%
16.00%
OLED
COHR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLED и COHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Display Corporation и Coherent, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab