PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OLED с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OLED с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Display Corporation (OLED) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности OLED и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Display Corporation (OLED) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OLED и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OLED
Universal Display Corporation		-22.86%-19.07%-22.88%78.64%-33.87%-27.89%11.91%120.74%-45.69%206.97%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, OLED показывает доходность -22.86%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции OLED уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.64% против 14.14% соответственно.

OLED

1 день
-2.24%
1 месяц
-16.28%
С начала года
-22.86%
6 месяцев
-37.32%
1 год
-34.48%
3 года*
-15.78%
5 лет*
-16.94%
10 лет*
5.64%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Display Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с OLED:
OLED с COHROLED с ASMLOLED с SPYOLED с COSTOLED с LRCXOLED с AAPLOLED с FTNT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

OLED vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OLED
Ранг доходности на риск OLED: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLED: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLED: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLED: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLED: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLED: 55
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLED c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Display Corporation (OLED) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OLEDVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.73

1.01

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.91

1.53

-2.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.23

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.79

1.55

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.70

7.31

-9.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OLED vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLED на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLED и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OLEDVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

1.01

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.71

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.79

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.83

-0.70

Корреляция

Корреляция между OLED и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLED и VOO

Дивидендная доходность OLED за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OLED
Universal Display Corporation		2.06%1.54%1.09%0.73%1.11%0.48%0.26%0.19%0.26%0.07%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок OLED и VOO

Максимальная просадка OLED за все время составила -85.55%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLED и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

OLEDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.55%

-33.99%

-51.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.10%

-11.98%

-32.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.66%

-24.52%

-38.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.03%

-33.99%

-31.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.79%

-5.55%

-58.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.08%

-3.72%

-41.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.46%

2.55%

+17.91%

Волатильность

Сравнение волатильности OLED и VOO

Universal Display Corporation (OLED) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что OLED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OLEDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

5.34%

+3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.60%

9.47%

+20.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.18%

18.11%

+29.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.58%

16.82%

+26.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.41%

17.99%

+29.42%