PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OLED с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OLED с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Display Corporation (OLED) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности OLED и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Display Corporation (OLED) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OLED и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OLED
Universal Display Corporation		-22.86%-19.07%-22.88%78.64%-33.87%-27.89%11.91%120.74%-45.69%206.97%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, OLED показывает доходность -22.86%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции OLED уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.64% против 14.06% соответственно.

OLED

1 день
-2.24%
1 месяц
-16.28%
С начала года
-22.86%
6 месяцев
-37.32%
1 год
-34.48%
3 года*
-15.78%
5 лет*
-16.94%
10 лет*
5.64%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Display Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с OLED:
OLED с COHROLED с ASMLOLED с COSTOLED с LRCXOLED с VOOOLED с AAPLOLED с FTNT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

OLED vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OLED
Ранг доходности на риск OLED: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLED: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLED: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLED: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLED: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLED: 55
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLED c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Display Corporation (OLED) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OLEDSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.73

0.96

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.91

1.49

-2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.23

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.79

1.53

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.70

7.27

-8.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OLED vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLED на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLED и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OLEDSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

0.96

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.70

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.79

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.56

-0.42

Корреляция

Корреляция между OLED и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLED и SPY

Дивидендная доходность OLED за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OLED
Universal Display Corporation		2.06%1.54%1.09%0.73%1.11%0.48%0.26%0.19%0.26%0.07%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок OLED и SPY

Максимальная просадка OLED за все время составила -85.55%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLED и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

OLEDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.55%

-55.19%

-30.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.10%

-12.05%

-32.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.66%

-24.50%

-38.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.03%

-33.72%

-31.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.79%

-5.53%

-58.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.08%

-9.09%

-35.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.46%

2.54%

+17.92%

Волатильность

Сравнение волатильности OLED и SPY

Universal Display Corporation (OLED) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что OLED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OLEDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

5.35%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.60%

9.50%

+20.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.18%

19.06%

+28.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.58%

17.06%

+26.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.41%

17.92%

+29.49%