Сравнение OLED с AJG
OLED (Universal Display Corporation) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. OLED operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, OLED returned 3.26%/yr vs 18.16%/yr for AJG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLED и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLED показывает доходность -23.11%, что значительно ниже, чем у AJG с доходностью -15.59%. За последние 10 лет акции OLED уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 3.26% против 18.16% соответственно.
OLED
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -23.11%
- 6 месяцев
- -25.81%
- 1 год
- -41.81%
- 3 года*
- -13.57%
- 5 лет*
- -15.64%
- 10 лет*
- 3.26%
AJG
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 9.50%
- С начала года
- -15.59%
- 6 месяцев
- -8.95%
- 1 год
- -30.94%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 18.16%
Сравнение доходности по годам OLED и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLED Universal Display Corporation | -23.11% | -19.07% | -22.88% | 78.64% | -33.87% | -27.89% | 11.91% | 120.74% | -45.69% | 206.97% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -15.59% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between OLED and AJG is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 1996 г. | 0.24 |
Over the past year, the correlation between OLED and AJG has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
OLED:
$4.49
AJG:
$5.74
OLED:
19.90
AJG:
37.83
OLED:
2.73
AJG:
3.92
OLED:
6.78
AJG:
4.05
OLED:
$626.55M
AJG:
$13.94B
OLED:
$465.05M
AJG:
$7.63B
OLED:
$277.56M
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLED vs. AJG — Ранг доходности на риск
OLED
AJG
Сравнение OLED c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Display Corporation (OLED) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OLED | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.76 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | -1.31 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLED | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | -1.12 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.42 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.79 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.47 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок OLED и AJG
Максимальная просадка OLED за все время составила -85.55%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLED и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLED | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.55% | -57.49% | -28.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.99% | -40.64% | -5.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.74% | -44.40% | -18.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.74% | -44.40% | -18.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.20% | -44.40% | -20.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.91% | -36.94% | -26.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.19% | -12.83% | -32.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.78% | 23.62% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLED и AJG
Universal Display Corporation (OLED) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что OLED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLED | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 8.94% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.30% | 22.44% | +6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.08% | 27.99% | +10.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.81% | 22.98% | +20.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.44% | 23.09% | +24.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLED и AJG
Дивидендная доходность OLED за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности AJG в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.24% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
OLED Universal Display Corporation | 2.07% | 1.54% | 1.09% | 0.73% | 1.11% | 0.48% | 0.26% | 0.19% | 0.26% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLED и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Display Corporation и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLED и AJG
OLED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о валовой прибыли в 106.09M при выручке в 142.21M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
OLED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила об операционной прибыли в 42.75M при выручке в 142.21M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
OLED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.90M при выручке в 142.21M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
OLED and AJG have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OLED has higher volatility (11.15%) compared to AJG (8.94%). In terms of maximum drawdown, OLED dropped -85.55% vs AJG's -57.49%.
OLED currently has the higher Sharpe Ratio (-1.11 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLED и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор