PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OISGX с WMGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OISGX с WMGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX).

OISGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности OISGX и WMGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OISGX и WMGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund		-5.21%9.56%14.23%13.92%-28.00%12.89%57.04%25.72%-3.00%27.59%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		-6.52%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%

Доходность по периодам

С начала года, OISGX показывает доходность -5.21%, что значительно выше, чем у WMGAX с доходностью -6.52%. За последние 10 лет акции OISGX превзошли акции WMGAX по среднегодовой доходности: 11.55% против 10.71% соответственно.

OISGX

1 день
4.81%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-1.55%
1 год
18.73%
3 года*
8.20%
5 лет*
0.59%
10 лет*
11.55%

WMGAX

1 день
0.57%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-6.52%
6 месяцев
-10.52%
1 год
1.18%
3 года*
3.80%
5 лет*
-0.69%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum Small-Mid Cap Growth Fund

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с OISGX:
OISGX с VOOOISGX с IVOIXOISGX с OILGXOISGX с DDVIXOISGX с CTSIXOISGX с CXHYXOISGX с VLEOX
Часто сравнивают с WMGAX:
WMGAX с VUGWMGAX с SPYWMGAX с VOOGWMGAX с HLGEXWMGAX с IVVWMGAX с VEXAXWMGAX с SCHM

Сравнение комиссий OISGX и WMGAX

OISGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии WMGAX в 1.12%.

OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

OISGX vs. WMGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OISGX
Ранг доходности на риск OISGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OISGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OISGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OISGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OISGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OISGX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OISGX c WMGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OISGXWMGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.12

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.34

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.04

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

0.20

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.14

0.63

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OISGX vs. WMGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OISGX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа WMGAX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OISGX и WMGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OISGXWMGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.12

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.03

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.47

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.37

+0.01

Корреляция

Корреляция между OISGX и WMGAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OISGX и WMGAX

Дивидендная доходность OISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности WMGAX в 11.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund		2.80%2.65%0.00%0.00%8.92%32.79%15.04%9.33%24.93%4.21%0.00%15.87%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		11.87%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%

Просадки

Сравнение просадок OISGX и WMGAX

Максимальная просадка OISGX за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки WMGAX в -53.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OISGX и WMGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OISGXWMGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.75%

-53.74%

-9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-16.16%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-42.95%

+7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-42.95%

+3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-22.50%

+11.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-13.59%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

5.09%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности OISGX и WMGAX

Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что OISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OISGXWMGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

7.00%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

13.18%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.38%

23.13%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.07%

25.02%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

23.11%

+0.22%