PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OISGX с WMGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OISGX с WMGAX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

OISGX (Optimum Small-Mid Cap Growth Fund) and WMGAX (Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - OISGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Delaware Funds, while WMGAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Delaware Funds. Over the past 10 years, OISGX returned 12.86%/yr vs 10.92%/yr for WMGAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. OISGX charges 1.29%/yr vs 1.12%/yr for WMGAX.

Доходность

Сравнение доходности OISGX и WMGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OISGX показывает доходность 14.77%, что значительно выше, чем у WMGAX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции OISGX превзошли акции WMGAX по среднегодовой доходности: 12.86% против 10.92% соответственно.

OISGX

1 день
-0.97%
1 месяц
-0.40%
6 месяцев
8.20%
С начала года
14.77%
1 год
25.83%
3 года*
12.29%
5 лет*
5.07%
10 лет*
12.86%

WMGAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
-3.76%
С начала года
0.96%
1 год
-2.17%
3 года*
3.33%
5 лет*
-0.26%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OISGX и WMGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund		14.77%9.56%14.23%13.92%-28.00%12.89%57.04%25.72%-3.00%27.59%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		0.96%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%

Correlation

The correlation between OISGX and WMGAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2003 г.

0.93

The correlation between OISGX and WMGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum Small-Mid Cap Growth Fund

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с OISGX:
OISGX с OILGXOISGX с VOOOISGX с CXHYXOISGX с DDVIXOISGX с DEVLXOISGX с IVOIXOISGX с CTSIX
Часто сравнивают с WMGAX:
WMGAX с VUGWMGAX с HLGEXWMGAX с SPYWMGAX с IVVWMGAX с VEXAXWMGAX с VOOGWMGAX с SCHM

Доходность на риск

OISGX vs. WMGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OISGX
Ранг доходности на риск OISGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OISGX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OISGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OISGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OISGX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OISGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OISGX c WMGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OISGXWMGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
-0.06

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
0.04

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.00

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

-0.07

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.81

-0.18

+6.99

OISGX vs. WMGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OISGX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа WMGAX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OISGX и WMGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OISGX и WMGAX

Максимальная просадка OISGX за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки WMGAX в -53.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OISGX и WMGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OISGXWMGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.75%

-53.74%

-9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-16.16%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.82%

-26.59%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-42.95%

+7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-42.95%

+3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-16.30%

+11.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.20%

-13.62%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

6.04%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности OISGX и WMGAX

Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что OISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OISGXWMGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

4.09%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

13.91%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

17.89%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.32%

25.17%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

23.14%

+0.27%

Сравнение комиссий OISGX и WMGAX

OISGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии WMGAX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OISGX и WMGAX

Дивидендная доходность OISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности WMGAX в 10.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund		2.31%2.65%0.00%0.00%8.92%32.79%15.04%9.33%24.93%4.21%0.00%15.87%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		10.99%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%

Часто задаваемые вопросы

OISGX and WMGAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OISGX has higher volatility (5.59%) compared to WMGAX (4.09%). In terms of maximum drawdown, OISGX dropped -62.75% vs WMGAX's -53.74%.

OISGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OISGX и WMGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор