PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OISGX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OISGX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

OISGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности OISGX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OISGX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund		-5.21%9.56%14.23%13.92%-28.00%12.89%57.04%25.72%-3.00%27.59%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, OISGX показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции OISGX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 11.55% против 14.90% соответственно.

OISGX

1 день
4.81%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-1.55%
1 год
18.73%
3 года*
8.20%
5 лет*
0.59%
10 лет*
11.55%

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum Small-Mid Cap Growth Fund

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с OISGX:
OISGX с VOOOISGX с IVOIXOISGX с OILGXOISGX с DDVIXOISGX с CTSIXOISGX с CXHYXOISGX с VLEOX
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX

Сравнение комиссий OISGX и NESGX

OISGX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

OISGX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OISGX
Ранг доходности на риск OISGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OISGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OISGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OISGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OISGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OISGX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OISGX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OISGXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.58

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.17

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

3.11

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.14

10.44

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OISGX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OISGX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OISGX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OISGXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.58

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.04

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.52

-0.14

Корреляция

Корреляция между OISGX и NESGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OISGX и NESGX

Дивидендная доходность OISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund		2.80%2.65%0.00%0.00%8.92%32.79%15.04%9.33%24.93%4.21%0.00%15.87%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок OISGX и NESGX

Максимальная просадка OISGX за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OISGX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OISGXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.75%

-50.29%

-12.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-17.27%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-50.05%

+14.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-50.29%

+11.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-4.31%

-7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-11.74%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

5.14%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности OISGX и NESGX

Текущая волатильность для Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) составляет 9.48%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что OISGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OISGXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

12.14%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

23.43%

-7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.38%

35.37%

-9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.07%

29.13%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

25.56%

-2.23%