Сравнение OISGX с KSCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).
OISGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности OISGX и KSCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OISGX и KSCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OISGX Optimum Small-Mid Cap Growth Fund | -5.21% | 9.56% | 14.23% | 13.92% | -28.00% | 12.89% | 57.04% | 25.72% | -3.00% | 27.59% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 31.31% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
Доходность по периодам
С начала года, OISGX показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 31.31%. За последние 10 лет акции OISGX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 11.55% против 21.31% соответственно.
OISGX
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 11.55%
KSCOX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 31.31%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- 16.09%
- 10 лет*
- 21.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OISGX и KSCOX
OISGX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.
Доходность на риск
OISGX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск
OISGX
KSCOX
Сравнение OISGX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OISGX | KSCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.33 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 0.65 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.09 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.42 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 0.69 | +3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OISGX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.33 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.58 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.83 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.61 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между OISGX и KSCOX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OISGX и KSCOX
Дивидендная доходность OISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности KSCOX в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OISGX Optimum Small-Mid Cap Growth Fund | 2.80% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 8.92% | 32.79% | 15.04% | 9.33% | 24.93% | 4.21% | 0.00% | 15.87% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.14% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OISGX и KSCOX
Максимальная просадка OISGX за все время составила -62.75%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OISGX и KSCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OISGX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.75% | -70.09% | +7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -24.29% | +8.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.63% | -33.10% | -2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -47.09% | +7.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -9.92% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -14.89% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 14.85% | -10.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности OISGX и KSCOX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что OISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OISGX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 7.98% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 19.42% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.38% | 28.84% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 27.74% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 25.84% | -2.51% |