PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OISGX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OISGX с HRSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

OISGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности OISGX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OISGX и HRSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund		-5.21%9.56%14.23%13.92%-28.00%12.89%57.04%25.72%-3.00%27.59%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		5.38%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%

Доходность по периодам

С начала года, OISGX показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции OISGX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 11.55% против 17.50% соответственно.

OISGX

1 день
4.81%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-1.55%
1 год
18.73%
3 года*
8.20%
5 лет*
0.59%
10 лет*
11.55%

HRSMX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.21%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.43%
1 год
54.19%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.91%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum Small-Mid Cap Growth Fund

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с OISGX:
OISGX с VOOOISGX с IVOIXOISGX с DDVIXOISGX с CTSIXOISGX с OILGXOISGX с DEVLXOISGX с VLEOX
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX

Сравнение комиссий OISGX и HRSMX

OISGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.

OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

OISGX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OISGX
Ранг доходности на риск OISGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OISGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OISGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OISGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OISGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OISGX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OISGX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OISGXHRSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.79

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.38

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

3.49

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.14

13.94

-9.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OISGX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OISGX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа HRSMX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OISGX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OISGXHRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.79

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.40

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.68

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.53

-0.15

Корреляция

Корреляция между OISGX и HRSMX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OISGX и HRSMX

Дивидендная доходность OISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности HRSMX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund		2.80%2.65%0.00%0.00%8.92%32.79%15.04%9.33%24.93%4.21%0.00%15.87%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.01%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Просадки

Сравнение просадок OISGX и HRSMX

Максимальная просадка OISGX за все время составила -62.75%, примерно равная максимальной просадке HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OISGX и HRSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

OISGXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.75%

-64.92%

+2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-14.89%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-38.49%

+2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-40.74%

+1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-7.21%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-13.16%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

3.73%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности OISGX и HRSMX

Текущая волатильность для Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) составляет 9.48%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что OISGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OISGXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

12.35%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

21.73%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.38%

30.18%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.07%

27.18%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

25.82%

-2.49%