PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILVX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILVX с VIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

OILVX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности OILVX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILVX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OILVX
Optimum Large Cap Value Fund		0.56%14.79%13.63%9.90%-6.05%27.17%3.39%27.97%-9.38%16.40%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		3.31%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%

Доходность по периодам

С начала года, OILVX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции OILVX уступали акциям VIVIX по среднегодовой доходности: 10.23% против 11.80% соответственно.

OILVX

1 день
1.90%
1 месяц
-5.21%
С начала года
0.56%
6 месяцев
4.10%
1 год
13.24%
3 года*
13.29%
5 лет*
9.08%
10 лет*
10.23%

VIVIX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.30%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.86%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum Large Cap Value Fund

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с OILVX:
OILVX с VOOOILVX с ACTIXOILVX с CXHYXOILVX с HFCVXOILVX с PSECXOILVX с AUXFXOILVX с DCCIX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Сравнение комиссий OILVX и VIVIX

OILVX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

OILVX
Optimum Large Cap Value Fund
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

OILVX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILVX
Ранг доходности на риск OILVX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILVX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILVX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILVX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILVX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILVX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILVXVIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.09

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.56

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.53

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

6.90

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILVX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILVX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIVIX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILVX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILVXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.09

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.78

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.71

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.40

+0.06

Корреляция

Корреляция между OILVX и VIVIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILVX и VIVIX

Дивидендная доходность OILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что больше доходности VIVIX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILVX
Optimum Large Cap Value Fund		7.72%7.76%7.30%16.51%6.33%7.55%2.02%2.74%4.72%5.68%13.20%1.28%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.02%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок OILVX и VIVIX

Максимальная просадка OILVX за все время составила -56.56%, примерно равная максимальной просадке VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILVX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OILVXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.56%

-59.30%

+2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-11.29%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.17%

-17.12%

-1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-36.80%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-4.82%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-9.31%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.50%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности OILVX и VIVIX

Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что OILVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OILVXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

3.80%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

7.69%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

14.88%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

13.92%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

16.74%

+1.45%