Сравнение OILVX с ACIIX
OILVX (Optimum Large Cap Value Fund) and ACIIX (American Century Equity Income Fund Class I) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, OILVX returned 10.68%/yr vs 8.88%/yr for ACIIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. OILVX charges 0.92%/yr vs 0.72%/yr for ACIIX.
Доходность
Сравнение доходности OILVX и ACIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILVX показывает доходность 7.10%, что значительно выше, чем у ACIIX с доходностью 6.29%. За последние 10 лет акции OILVX превзошли акции ACIIX по среднегодовой доходности: 10.68% против 8.88% соответственно.
OILVX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 7.10%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 10.68%
ACIIX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 6.29%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 8.88%
Сравнение доходности по годам OILVX и ACIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILVX Optimum Large Cap Value Fund | 7.10% | 14.79% | 13.63% | 9.90% | -6.05% | 27.17% | 3.39% | 27.97% | -9.38% | 16.40% |
ACIIX American Century Equity Income Fund Class I | 6.29% | 12.05% | 10.58% | 4.25% | -2.96% | 17.16% | 1.19% | 24.50% | -3.53% | 13.69% |
Correlation
The correlation between OILVX and ACIIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2003 г. | 0.94 |
The correlation between OILVX and ACIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILVX vs. ACIIX — Ранг доходности на риск
OILVX
ACIIX
Сравнение OILVX c ACIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILVX | ACIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.50 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.96 | 8.21 | +2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILVX | ACIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.90 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.66 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.67 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.54 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок OILVX и ACIIX
Максимальная просадка OILVX за все время составила -56.56%, что больше максимальной просадки ACIIX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILVX и ACIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILVX | ACIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.56% | -39.16% | -17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -6.38% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | -10.15% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.17% | -13.49% | -4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -32.76% | -4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -2.46% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -5.24% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.94% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILVX и ACIIX
Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что OILVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILVX | ACIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 2.19% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 6.11% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.31% | 8.37% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 10.76% | +6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 13.38% | +4.80% |
Сравнение комиссий OILVX и ACIIX
OILVX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии ACIIX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILVX и ACIIX
Дивидендная доходность OILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что меньше доходности ACIIX в 9.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIIX American Century Equity Income Fund Class I | 9.94% | 10.55% | 11.71% | 8.21% | 8.96% | 7.02% | 2.18% | 7.57% | 9.05% | 12.14% | 8.08% | 10.72% |
OILVX Optimum Large Cap Value Fund | 7.25% | 7.76% | 7.30% | 16.51% | 6.33% | 7.55% | 2.02% | 2.74% | 4.72% | 5.68% | 13.20% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
OILVX and ACIIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILVX has higher volatility (2.57%) compared to ACIIX (2.19%). In terms of maximum drawdown, OILVX dropped -56.56% vs ACIIX's -39.16%.
ACIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILVX и ACIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор