Сравнение OILVX с IVOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX).
OILVX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. IVOIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности OILVX и IVOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILVX и IVOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILVX Optimum Large Cap Value Fund | 0.56% | 14.79% | 13.63% | 9.90% | -6.05% | 27.17% | 3.39% | 27.97% | -9.38% | 16.40% |
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | 0.24% | 8.91% | 9.08% | 17.95% | -14.67% | 25.76% | 8.17% | 26.84% | -4.27% | 12.28% |
Доходность по периодам
С начала года, OILVX показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у IVOIX с доходностью 0.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OILVX имеют среднегодовую доходность 10.23%, а акции IVOIX немного отстают с 9.80%.
OILVX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 10.23%
IVOIX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 9.51%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILVX и IVOIX
OILVX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии IVOIX в 0.83%.
Доходность на риск
OILVX vs. IVOIX — Ранг доходности на риск
OILVX
IVOIX
Сравнение OILVX c IVOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILVX | IVOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.56 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 0.92 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.67 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 2.62 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILVX | IVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.56 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.35 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.52 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между OILVX и IVOIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILVX и IVOIX
Дивидендная доходность OILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что меньше доходности IVOIX в 15.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILVX Optimum Large Cap Value Fund | 7.72% | 7.76% | 7.30% | 16.51% | 6.33% | 7.55% | 2.02% | 2.74% | 4.72% | 5.68% | 13.20% | 1.28% |
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | 15.69% | 15.79% | 11.69% | 5.43% | 4.44% | 3.50% | 1.75% | 2.05% | 4.31% | 1.42% | 1.10% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок OILVX и IVOIX
Максимальная просадка OILVX за все время составила -56.56%, что больше максимальной просадки IVOIX в -41.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILVX и IVOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILVX | IVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.56% | -41.17% | -15.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -13.95% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.17% | -21.87% | +3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -41.17% | +4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -7.98% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -4.99% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.56% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILVX и IVOIX
Текущая волатильность для Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) составляет 4.03%, в то время как у Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что OILVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILVX | IVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 5.06% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 9.69% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 18.18% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 17.41% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 19.01% | -0.82% |