График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Optimum Large Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) показал доход в -1.32% с начала года и 10.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OILVX составила 10.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Optimum Large Cap Value Fund
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 10.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июл. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OILVX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 6 дек. 2023 г. с доходностью +16.8%, в то время как худший день был 7 дек. 2023 г. с доходностью -14.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.85% | 2.10% | -6.93% | -1.32% | |||||||||
| 2025 | 4.31% | 0.52% | -2.62% | -3.12% | 3.87% | 3.36% | 0.15% | 3.45% | 0.83% | -0.63% | 2.74% | 1.35% | 14.79% |
| 2024 | 0.80% | 3.63% | 4.93% | -3.91% | 2.66% | -0.58% | 4.68% | 2.90% | 0.69% | -1.18% | 5.11% | -6.18% | 13.63% |
| 2023 | 3.43% | -3.58% | -0.59% | 2.00% | -3.39% | 6.31% | 2.89% | -2.31% | -3.64% | -2.77% | 6.90% | 5.11% | 9.90% |
| 2022 | -2.42% | -1.75% | 2.67% | -6.06% | 2.51% | -8.25% | 6.21% | -2.46% | -7.89% | 10.16% | 6.53% | -3.53% | -6.05% |
| 2021 | -1.12% | 4.92% | 6.58% | 4.05% | 2.48% | -1.19% | 1.78% | 2.17% | -3.32% | 5.92% | -3.38% | 6.10% | 27.17% |
Метрики бенчмарка
Optimum Large Cap Value Fund: годовая альфа составляет 0.64%, бета — 0.93, а R² — 0.87 относительно S&P 500 Index с 24.07.2003.
- При бете 0.93 и R² 0.87 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.64%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 95.97%
- Участие в снижении
- 96.17%
Комиссия
Комиссия OILVX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OILVX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OILVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.90 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.39 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.40 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 6.61 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для OILVX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Optimum Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.53 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.53 | $1.53 | $1.35 | $2.89 | $1.18 | $1.59 | $0.36 | $0.48 | $0.67 | $0.93 | $1.96 | $0.19 |
Дивидендный доход | 7.87% | 7.76% | 7.30% | 16.51% | 6.33% | 7.55% | 2.02% | 2.74% | 4.72% | 5.68% | 13.20% | 1.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Optimum Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $1.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $1.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.89 | $2.89 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $1.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Optimum Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 56.56%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 889 торговых сессий.
Текущая просадка Optimum Large Cap Value Fund составляет 7.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.56% | 16 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 889 | 14 сент. 2012 г. | 1305 |
| -36.99% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 223 |
| -19.67% | 30 янв. 2018 г. | 228 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 357 |
| -18.49% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 193 | 15 нояб. 2016 г. | 376 |
| -18.17% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 297 | 6 дек. 2023 г. | 477 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...