Сравнение OILVX с DMTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX).
OILVX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. DMTFX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 10 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности OILVX и DMTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILVX и DMTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILVX Optimum Large Cap Value Fund | 0.56% | 14.79% | 13.63% | 9.90% | -6.05% | 27.17% | 3.39% | 27.97% | -9.38% | 16.40% |
DMTFX Delaware Tax Free USA Fund | -0.80% | 2.13% | 3.17% | 10.72% | -16.20% | 5.19% | 8.85% | 8.97% | 0.29% | 7.19% |
Доходность по периодам
С начала года, OILVX показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у DMTFX с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции OILVX превзошли акции DMTFX по среднегодовой доходности: 10.23% против 2.49% соответственно.
OILVX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 10.23%
DMTFX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILVX и DMTFX
OILVX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии DMTFX в 0.80%.
Доходность на риск
OILVX vs. DMTFX — Ранг доходности на риск
OILVX
DMTFX
Сравнение OILVX c DMTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILVX | DMTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.21 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 0.32 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.06 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.39 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 0.92 | +4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILVX | DMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.21 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.05 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.42 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.96 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между OILVX и DMTFX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILVX и DMTFX
Дивидендная доходность OILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что больше доходности DMTFX в 4.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILVX Optimum Large Cap Value Fund | 7.72% | 7.76% | 7.30% | 16.51% | 6.33% | 7.55% | 2.02% | 2.74% | 4.72% | 5.68% | 13.20% | 1.28% |
DMTFX Delaware Tax Free USA Fund | 4.40% | 5.69% | 4.77% | 3.53% | 3.67% | 4.00% | 4.24% | 4.44% | 3.64% | 4.74% | 4.70% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок OILVX и DMTFX
Максимальная просадка OILVX за все время составила -56.56%, что больше максимальной просадки DMTFX в -21.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILVX и DMTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILVX | DMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.56% | -21.92% | -34.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -7.08% | -4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.17% | -21.92% | +3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -21.92% | -15.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -3.18% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -2.56% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.99% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILVX и DMTFX
Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что OILVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILVX | DMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 1.60% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 2.46% | +5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 7.46% | +7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 6.56% | +10.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 5.97% | +12.22% |