Сравнение OILVX с OILGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX).
OILVX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности OILVX и OILGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILVX и OILGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILVX Optimum Large Cap Value Fund | 0.56% | 14.79% | 13.63% | 9.90% | -6.05% | 27.17% | 3.39% | 27.97% | -9.38% | 16.40% |
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | -8.52% | 15.97% | 49.90% | 41.16% | -34.69% | 17.88% | 33.81% | 31.34% | -0.80% | 32.46% |
Доходность по периодам
С начала года, OILVX показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у OILGX с доходностью -8.52%. За последние 10 лет акции OILVX уступали акциям OILGX по среднегодовой доходности: 10.23% против 15.36% соответственно.
OILVX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 10.23%
OILGX
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -7.46%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 25.17%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILVX и OILGX
OILVX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии OILGX в 0.89%.
Доходность на риск
OILVX vs. OILGX — Ранг доходности на риск
OILVX
OILGX
Сравнение OILVX c OILGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILVX | OILGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.82 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 4.29 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILVX | OILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.82 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.70 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.55 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между OILVX и OILGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILVX и OILGX
Дивидендная доходность OILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что меньше доходности OILGX в 15.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILVX Optimum Large Cap Value Fund | 7.72% | 7.76% | 7.30% | 16.51% | 6.33% | 7.55% | 2.02% | 2.74% | 4.72% | 5.68% | 13.20% | 1.28% |
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | 15.36% | 14.05% | 20.62% | 11.50% | 4.95% | 14.42% | 7.72% | 2.98% | 14.76% | 18.13% | 3.68% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок OILVX и OILGX
Максимальная просадка OILVX за все время составила -56.56%, примерно равная максимальной просадке OILGX в -54.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILVX и OILGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILVX | OILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.56% | -54.28% | -2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -15.31% | +3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.17% | -39.97% | +21.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -39.97% | +2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -11.99% | +6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -8.52% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 4.37% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILVX и OILGX
Текущая волатильность для Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) составляет 4.03%, в то время как у Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что OILVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILVX | OILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 6.96% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 13.08% | -5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 22.88% | -7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 23.41% | -6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 22.00% | -3.81% |