Сравнение OILVX с CXHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund (CXHYX).
OILVX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. CXHYX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности OILVX и CXHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILVX и CXHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILVX Optimum Large Cap Value Fund | 0.56% | 14.79% | 13.63% | 9.90% | -6.05% | 27.17% | 3.39% | 27.97% | -9.38% | 16.40% |
CXHYX Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund | -0.46% | 1.71% | 5.76% | 8.26% | -14.85% | 7.86% | 6.49% | 11.52% | 1.58% | 10.15% |
Доходность по периодам
С начала года, OILVX показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у CXHYX с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции OILVX превзошли акции CXHYX по среднегодовой доходности: 10.23% против 3.39% соответственно.
OILVX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 10.23%
CXHYX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 0.02%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 3.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILVX и CXHYX
OILVX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии CXHYX в 0.85%.
Доходность на риск
OILVX vs. CXHYX — Ранг доходности на риск
OILVX
CXHYX
Сравнение OILVX c CXHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund (CXHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILVX | CXHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.07 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 0.14 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.03 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.26 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 0.62 | +4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILVX | CXHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.07 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.17 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.59 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.17 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между OILVX и CXHYX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILVX и CXHYX
Дивидендная доходность OILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что больше доходности CXHYX в 4.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILVX Optimum Large Cap Value Fund | 7.72% | 7.76% | 7.30% | 16.51% | 6.33% | 7.55% | 2.02% | 2.74% | 4.72% | 5.68% | 13.20% | 1.28% |
CXHYX Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund | 4.96% | 6.41% | 5.43% | 3.99% | 4.94% | 3.61% | 4.42% | 5.27% | 4.92% | 4.98% | 3.87% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок OILVX и CXHYX
Максимальная просадка OILVX за все время составила -56.56%, что больше максимальной просадки CXHYX в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILVX и CXHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILVX | CXHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.56% | -21.82% | -34.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -6.90% | -4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.17% | -20.11% | +1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -20.11% | -16.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -2.44% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -2.59% | -4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.94% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILVX и CXHYX
Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund (CXHYX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что OILVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILVX | CXHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 1.55% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 2.43% | +5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 7.26% | +7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 6.03% | +11.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 5.78% | +12.41% |