Сравнение OILVX с DDVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и Delaware Value Fund (DDVIX).
OILVX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. DDVIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 14 сент. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности OILVX и DDVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILVX и DDVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILVX Optimum Large Cap Value Fund | 0.56% | 14.79% | 13.63% | 9.90% | -6.05% | 27.17% | 3.39% | 27.97% | -9.38% | 16.40% |
DDVIX Delaware Value Fund | 2.86% | 11.38% | 6.76% | 2.09% | -3.60% | 22.05% | 0.65% | 20.26% | -2.99% | 13.64% |
Доходность по периодам
С начала года, OILVX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у DDVIX с доходностью 2.86%. За последние 10 лет акции OILVX превзошли акции DDVIX по среднегодовой доходности: 10.23% против 8.22% соответственно.
OILVX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 10.23%
DDVIX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 8.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILVX и DDVIX
OILVX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии DDVIX в 0.68%.
Доходность на риск
OILVX vs. DDVIX — Ранг доходности на риск
OILVX
DDVIX
Сравнение OILVX c DDVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и Delaware Value Fund (DDVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILVX | DDVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.90 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 4.64 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILVX | DDVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.90 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.42 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.43 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между OILVX и DDVIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILVX и DDVIX
Дивидендная доходность OILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что меньше доходности DDVIX в 27.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILVX Optimum Large Cap Value Fund | 7.72% | 7.76% | 7.30% | 16.51% | 6.33% | 7.55% | 2.02% | 2.74% | 4.72% | 5.68% | 13.20% | 1.28% |
DDVIX Delaware Value Fund | 27.40% | 28.24% | 32.45% | 11.92% | 10.60% | 25.18% | 3.11% | 4.87% | 6.45% | 4.02% | 2.51% | 2.75% |
Просадки
Сравнение просадок OILVX и DDVIX
Максимальная просадка OILVX за все время составила -56.56%, что больше максимальной просадки DDVIX в -53.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILVX и DDVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILVX | DDVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.56% | -53.49% | -3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -11.57% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.17% | -18.35% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -37.52% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -6.76% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -8.20% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.00% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILVX и DDVIX
Текущая волатильность для Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) составляет 4.03%, в то время как у Delaware Value Fund (DDVIX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что OILVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILVX | DDVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 4.53% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 8.88% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 16.23% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 14.52% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 17.10% | +1.09% |