Сравнение OILVX с UPDDX
OILVX (Optimum Large Cap Value Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. OILVX charges 0.92%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности OILVX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OILVX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 6.69%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 10.64%
UPDDX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILVX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
OILVX Optimum Large Cap Value Fund | -0.57% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 2.39% |
Correlation
The correlation between OILVX and UPDDX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILVX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
OILVX
UPDDX
Сравнение OILVX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILVX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 15.08 | -14.60 |
Просадки
Сравнение просадок OILVX и UPDDX
Максимальная просадка OILVX за все время составила -56.56%, что больше максимальной просадки UPDDX в -1.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILVX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.56% | -1.24% | -55.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -1.24% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -0.39% | -6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OILVX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.32% | 26.35% | -16.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 26.35% | -9.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 26.35% | -8.17% |
Сравнение комиссий OILVX и UPDDX
OILVX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILVX и UPDDX
Дивидендная доходность OILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILVX Optimum Large Cap Value Fund | 7.28% | 7.76% | 7.30% | 16.51% | 6.33% | 7.55% | 2.02% | 2.74% | 4.72% | 5.68% | 13.20% | 1.28% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OILVX and UPDDX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OILVX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор