Сравнение OILVX с UPDDX
OILVX (Optimum Large Cap Value Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OILVX charges 0.92%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности OILVX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OILVX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 8.06%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 18.79%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 11.15%
UPDDX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILVX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
OILVX Optimum Large Cap Value Fund | 0.52% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -5.39% |
Correlation
The correlation between OILVX and UPDDX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILVX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
OILVX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OILVX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILVX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILVX и UPDDX
Максимальная просадка OILVX за все время составила -56.56%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILVX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.56% | -10.36% | -46.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -8.75% | +7.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -5.02% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OILVX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.58% | 34.37% | -23.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 34.37% | -17.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 34.37% | -16.23% |
Сравнение комиссий OILVX и UPDDX
OILVX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILVX и UPDDX
Дивидендная доходность OILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILVX Optimum Large Cap Value Fund | 7.18% | 7.76% | 7.30% | 16.51% | 6.33% | 7.55% | 2.02% | 2.74% | 4.72% | 5.68% | 13.20% | 1.28% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OILVX and UPDDX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OILVX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор