PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILVX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILVX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

OILVX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности OILVX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILVX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OILVX
Optimum Large Cap Value Fund		0.56%14.79%13.63%9.90%-6.05%27.17%3.39%27.97%-9.38%0.12%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, OILVX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

OILVX

1 день
1.90%
1 месяц
-5.21%
С начала года
0.56%
6 месяцев
4.10%
1 год
13.24%
3 года*
13.29%
5 лет*
9.08%
10 лет*
10.23%

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum Large Cap Value Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с OILVX:
OILVX с VOOOILVX с ACTIXOILVX с PSECXOILVX с CXHYXOILVX с HFCVXOILVX с AUXFXOILVX с DCCIX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий OILVX и SWLVX

OILVX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

OILVX
Optimum Large Cap Value Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

OILVX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILVX
Ранг доходности на риск OILVX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILVX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILVX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILVX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILVX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILVX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILVXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.01

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.47

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.44

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

6.76

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILVX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILVX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILVX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILVXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.01

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.62

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.50

-0.04

Корреляция

Корреляция между OILVX и SWLVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILVX и SWLVX

Дивидендная доходность OILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILVX
Optimum Large Cap Value Fund		7.72%7.76%7.30%16.51%6.33%7.55%2.02%2.74%4.72%5.68%13.20%1.28%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OILVX и SWLVX

Максимальная просадка OILVX за все время составила -56.56%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILVX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

OILVXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.56%

-38.34%

-18.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-11.82%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.17%

-19.05%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-4.82%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-4.93%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.51%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности OILVX и SWLVX

Текущая волатильность для Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) составляет 4.03%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что OILVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OILVXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

4.47%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

8.30%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

15.74%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

14.85%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

18.67%

-0.48%