Сравнение OILU с WXET
OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) and WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) are both Leveraged Commodities funds. Over the past year, OILU returned 128.74% vs -15.09% for WXET. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OILU и WXET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILU показывает доходность 96.66%, что значительно выше, чем у WXET с доходностью 19.32%.
OILU
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- 96.66%
- 6 месяцев
- 75.27%
- 1 год
- 128.74%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WXET
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -15.07%
- С начала года
- 19.32%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- -15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILU и WXET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 96.66% | -16.50% | -8.68% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 19.32% | -37.99% | -0.40% |
Correlation
The correlation between OILU and WXET is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILU vs. WXET — Ранг доходности на риск
OILU
WXET
Сравнение OILU c WXET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILU | WXET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.99 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | -0.43 | +4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | -0.64 | +10.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILU | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | -0.30 | +2.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.39 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок OILU и WXET
Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что больше максимальной просадки WXET в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и WXET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILU | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.00% | -48.31% | -32.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.51% | -35.64% | +2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.11% | -38.32% | -8.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.59% | -30.52% | -20.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.39% | 23.46% | -10.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILU и WXET
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) имеет более высокую волатильность в 25.13% по сравнению с Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) с волатильностью 21.79%. Это указывает на то, что OILU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WXET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILU | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.13% | 21.79% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.75% | 39.68% | +10.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.13% | 50.14% | +11.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.12% | 48.52% | +32.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.12% | 48.52% | +32.60% |
Сравнение комиссий OILU и WXET
И OILU, и WXET имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILU и WXET
OILU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.11% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
OILU and WXET have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILU has higher volatility (25.13%) compared to WXET (21.79%). In terms of maximum drawdown, OILU dropped -81.00% vs WXET's -48.31%.
On 1-year performance, OILU leads with 128.74% vs -15.09% for WXET. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, WXET has been the lower-risk option at 21.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OILU has performed better with a 128.74% return vs -15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILU and WXET have the same expense ratio: 0.95% per year.
WXET has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.00% for OILU.
They also come from different issuers: BMO and Teucrium.
OILU currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILU и WXET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор