Сравнение OILU с WXET
OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) and WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) are both Leveraged Commodities funds. Over the past year, OILU returned 76.36% vs 16.30% for WXET. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OILU и WXET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILU показывает доходность 70.08%, что значительно выше, чем у WXET с доходностью 53.02%.
OILU
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 6.32%
- 6 месяцев
- 46.10%
- С начала года
- 70.08%
- 1 год
- 76.36%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WXET
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 23.90%
- 6 месяцев
- 50.80%
- С начала года
- 53.02%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILU и WXET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 70.08% | -16.50% | -10.60% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 53.02% | -37.99% | -0.40% |
Correlation
The correlation between OILU and WXET is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILU vs. WXET — Ранг доходности на риск
OILU
WXET
Сравнение OILU c WXET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILU | WXET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.10 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 0.53 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 0.97 | +3.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILU и WXET
Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что больше максимальной просадки WXET в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и WXET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILU | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.00% | -48.31% | -32.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.49% | -30.76% | -15.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.26% | -20.90% | -33.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.70% | -30.74% | -19.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.16% | 16.78% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILU и WXET
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) с волатильностью 18.12%. Это указывает на то, что OILU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WXET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILU | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | 18.12% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.26% | 42.61% | +8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.83% | 50.06% | +13.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.94% | 49.10% | +31.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.94% | 49.10% | +31.84% |
Сравнение комиссий OILU и WXET
И OILU, и WXET имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILU и WXET
OILU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 1.58% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
OILU and WXET have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILU has higher volatility (19.43%) compared to WXET (18.12%). In terms of maximum drawdown, OILU dropped -81.00% vs WXET's -48.31%.
On 1-year performance, OILU leads with 76.36% vs 16.30% for WXET. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, WXET has been the lower-risk option at 18.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OILU has performed better with a 76.36% return vs 16.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILU and WXET have the same expense ratio: 0.95% per year.
WXET has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for OILU.
They also come from different issuers: BMO and Teucrium.
OILU currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILU и WXET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор