PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILU с URTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILU с URTY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) and URTY (ProShares UltraPro Russell2000) are both exchange-traded funds - OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO, while URTY is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300%). Over the past 3 years, OILU returned 6.45%/yr vs 25.18%/yr for URTY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OILU и URTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILU показывает доходность 80.85%, что значительно выше, чем у URTY с доходностью 52.87%.

OILU

1 день
2.31%
1 месяц
-5.32%
С начала года
80.85%
6 месяцев
71.72%
1 год
79.06%
3 года*
6.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

URTY

1 день
2.47%
1 месяц
8.75%
С начала года
52.87%
6 месяцев
39.91%
1 год
116.44%
3 года*
25.18%
5 лет*
-7.00%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILU и URTY

2026 (YTD)20252024202320222021
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		80.85%-16.50%-21.65%-32.50%151.08%-16.79%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		52.87%9.26%7.38%24.43%-62.81%-24.16%

Correlation

The correlation between OILU and URTY is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.38

Over the past year, the correlation between OILU and URTY has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов OILU и URTY

Секторы
OILU
URTY

Энергетика

100.0%
2.1%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

-

2.8%

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Финансовые услуги

-

24.2%

Здравоохранение

-

5.8%

Промышленность

-

6.1%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

7.0%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Энергетика

OILU
100.0%
URTY
2.1%

Сырьевые материалы

OILU

-

URTY
1.6%

Коммуникационные услуги

OILU

-

URTY
0.8%

Потребительский циклический сектор

OILU

-

URTY
2.8%

Потребительский защитный сектор

OILU

-

URTY
0.8%

Финансовые услуги

OILU

-

URTY
24.2%

Здравоохранение

OILU

-

URTY
5.8%

Промышленность

OILU

-

URTY
6.1%

Недвижимость

OILU

-

URTY
2.0%

Технологии

OILU

-

URTY
7.0%

Коммунальные услуги

OILU

-

URTY
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

ProShares UltraPro Russell2000

Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOOILU с USOIOILU с OILDOILU с FRO
Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с SRTYURTY с UWMURTY с SAAURTY с TQQQURTY с UPROURTY с JNUG

Доходность на риск

OILU vs. URTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILU c URTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OILUURTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.99

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.46

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

3.60

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

11.78

-6.17

OILU vs. URTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILU на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа URTY равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILU и URTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OILU и URTY

Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и URTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILUURTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.00%

-88.09%

+7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.51%

-32.56%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.09%

-65.85%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-82.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.36%

-37.07%

-14.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.54%

-34.79%

-15.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.12%

9.94%

+4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности OILU и URTY

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеют волатильность 21.88% и 21.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILUURTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.88%

21.54%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.72%

42.72%

+8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.50%

58.94%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.07%

67.69%

+13.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.07%

69.44%

+11.63%

Сравнение комиссий OILU и URTY

И OILU, и URTY имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILU и URTY

OILU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.62%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

OILU and URTY have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILU has higher volatility (21.88%) compared to URTY (21.54%). In terms of maximum drawdown, OILU dropped -81.00% vs URTY's -88.09%.

On 3-year performance, URTY leads with 25.18% vs 6.45% for OILU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, URTY has been the lower-risk option at 21.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, URTY has performed better with a 25.18% return vs 6.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILU and URTY have the same expense ratio: 0.95% per year.

URTY has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for OILU.

OILU is categorized as Leveraged Commodities, while URTY is Leveraged Equities. They also come from different issuers: BMO and ProShares.

URTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILU и URTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор