PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILU с UBOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILU с UBOT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) and UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO, while UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Over the past 3 years, OILU returned 6.45%/yr vs 3.57%/yr for UBOT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. OILU charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for UBOT.

Доходность

Сравнение доходности OILU и UBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILU показывает доходность 80.85%, что значительно выше, чем у UBOT с доходностью -1.41%.

OILU

1 день
2.31%
1 месяц
-5.32%
С начала года
80.85%
6 месяцев
71.72%
1 год
79.06%
3 года*
6.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

UBOT

1 день
-0.59%
1 месяц
-21.50%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-1.92%
1 год
24.92%
3 года*
3.57%
5 лет*
-9.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILU и UBOT

2026 (YTD)20252024202320222021
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		80.85%-16.50%-21.65%-32.50%151.08%-16.79%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		-1.41%13.42%12.02%72.59%-72.45%-19.84%

Correlation

The correlation between OILU and UBOT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.20

The correlation between OILU and UBOT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OILU и UBOT

Секторы
OILU
UBOT

Энергетика

100.0%
0.5%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Потребительский циклический сектор

-

6.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

9.0%

Промышленность

-

48.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

31.8%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Энергетика

OILU
100.0%
UBOT
0.5%

Сырьевые материалы

OILU

-

UBOT
0.0%

Коммуникационные услуги

OILU

-

UBOT
4.5%

Потребительский циклический сектор

OILU

-

UBOT
6.1%

Потребительский защитный сектор

OILU

-

UBOT
0.0%

Финансовые услуги

OILU

-

UBOT
0.9%

Здравоохранение

OILU

-

UBOT
9.0%

Промышленность

OILU

-

UBOT
48.6%

Недвижимость

OILU

-

UBOT

-

Технологии

OILU

-

UBOT
31.8%

Коммунальные услуги

OILU

-

UBOT
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOOILU с USOIOILU с OILDOILU с FRO
Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с IRBOUBOT с AIQUBOT с IWYUBOT с QQQUBOT с PLTR

Доходность на риск

OILU vs. UBOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILU c UBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OILUUBOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.50

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
1.03

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.12

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

0.70

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

2.14

+3.47

OILU vs. UBOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILU на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа UBOT равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILU и UBOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OILU и UBOT

Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки UBOT в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и UBOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILUUBOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.00%

-86.24%

+5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.51%

-35.90%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.09%

-51.64%

-17.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-82.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.36%

-52.26%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.54%

-49.81%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.12%

11.67%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности OILU и UBOT

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) имеет более высокую волатильность в 21.88% по сравнению с Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) с волатильностью 17.69%. Это указывает на то, что OILU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILUUBOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.88%

17.69%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.72%

38.70%

+12.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.50%

49.90%

+12.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.07%

53.27%

+27.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.07%

63.55%

+17.52%

Сравнение комиссий OILU и UBOT

OILU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UBOT в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILU и UBOT

OILU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		0.94%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%

Часто задаваемые вопросы

OILU and UBOT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILU has higher volatility (21.88%) compared to UBOT (17.69%). In terms of maximum drawdown, OILU dropped -81.00% vs UBOT's -86.24%.

On 3-year performance, OILU leads with 6.45% vs 3.57% for UBOT. On fees, OILU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UBOT has been the lower-risk option at 17.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OILU has performed better with a 6.45% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.

UBOT has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for OILU.

OILU is categorized as Leveraged Commodities, while UBOT is Robotics. They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for OILU and 1.29% for UBOT.

OILU currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILU и UBOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор