PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILU с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILU с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 3 years, OILU returned 10.60%/yr vs 22.35%/yr for SPY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. OILU charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности OILU и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILU показывает доходность 96.53%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%.

OILU

1 день
3.64%
1 месяц
-10.84%
С начала года
96.53%
6 месяцев
77.49%
1 год
115.83%
3 года*
10.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILU и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		96.53%-16.50%-21.65%-32.50%151.08%-17.87%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%1.98%

Correlation

The correlation between OILU and SPY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.30

The correlation between OILU and SPY shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OILU и SPY

Секторы
OILU
SPY

Энергетика

100.0%
3.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Энергетика

OILU
100.0%
SPY
3.6%

Сырьевые материалы

OILU

-

SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

OILU

-

SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

OILU

-

SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

OILU

-

SPY
4.8%

Финансовые услуги

OILU

-

SPY
11.8%

Здравоохранение

OILU

-

SPY
8.4%

Промышленность

OILU

-

SPY
7.8%

Недвижимость

OILU

-

SPY
1.9%

Технологии

OILU

-

SPY
35.9%

Коммунальные услуги

OILU

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOOILU с USOIOILU с OILDOILU с FRO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

OILU vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILU c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILUSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.38

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.24

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.16

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

14.72

-5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILU vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILU на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILU и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILUSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.38

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.59

-0.42

Просадки

Сравнение просадок OILU и SPY

Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILUSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.00%

-55.19%

-25.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.51%

-8.88%

-24.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.09%

-18.76%

-50.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.14%

-0.70%

-46.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.59%

-9.05%

-41.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.32%

1.91%

+11.41%

Волатильность

Сравнение волатильности OILU и SPY

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) имеет более высокую волатильность в 25.14% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что OILU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILUSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.14%

2.84%

+22.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.94%

8.90%

+41.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.23%

11.83%

+50.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.16%

17.05%

+64.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.16%

17.94%

+63.22%

Сравнение комиссий OILU и SPY

OILU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILU и SPY

OILU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

OILU and SPY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILU has higher volatility (25.14%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, OILU dropped -81.00% vs SPY's -55.19%.

On 3-year performance, SPY leads with 22.35% vs 10.60% for OILU. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPY has performed better with a 22.35% return vs 10.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for OILU.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for OILU.

OILU is categorized as Leveraged Commodities, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: BMO and State Street. Their fees differ too: 0.95% for OILU and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILU и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор