PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILU с SCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILU с SCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) and SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) are both Leveraged Commodities funds. Over the past 3 years, OILU returned 11.50%/yr vs -37.24%/yr for SCO. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OILU и SCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILU показывает доходность 96.66%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -67.25%.

OILU

1 день
0.07%
1 месяц
-9.58%
С начала года
96.66%
6 месяцев
75.27%
1 год
128.74%
3 года*
11.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCO

1 день
4.05%
1 месяц
1.14%
С начала года
-67.25%
6 месяцев
-65.49%
1 год
-67.35%
3 года*
-37.24%
5 лет*
-42.35%
10 лет*
-38.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILU и SCO

2026 (YTD)20252024202320222021
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		96.66%-16.50%-21.65%-32.50%151.08%-17.87%
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil		-67.25%15.90%-19.00%-12.41%-62.59%1.59%

Correlation

The correlation between OILU and SCO is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

-0.65

The correlation between OILU and SCO has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOOILU с USOIOILU с OILDOILU с FRO
Часто сравнивают с SCO:
SCO с UCOSCO с USOSCO с DRIPSCO с NRGDSCO с BOILSCO с KOLDSCO с ERX

Доходность на риск

OILU vs. SCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SCO
Ранг доходности на риск SCO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILU c SCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILUSCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
-1.19

+3.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
-2.29

+4.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.76

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

-0.93

+4.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

-1.94

+11.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILU vs. SCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILU на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа SCO равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILU и SCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILUSCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

-1.19

+3.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.38

+0.55

Просадки

Сравнение просадок OILU и SCO

Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки SCO в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и SCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILUSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.00%

-99.80%

+18.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.51%

-72.24%

+38.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.09%

-79.85%

+10.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-94.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.11%

-99.78%

+52.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.59%

-85.18%

+34.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.39%

34.87%

-21.48%

Волатильность

Сравнение волатильности OILU и SCO

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) имеет более высокую волатильность в 25.13% по сравнению с ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) с волатильностью 20.24%. Это указывает на то, что OILU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILUSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.13%

20.24%

+4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.75%

45.73%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.13%

56.81%

+5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.12%

59.76%

+21.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.12%

71.95%

+9.17%

Сравнение комиссий OILU и SCO

И OILU, и SCO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILU и SCO

Ни OILU, ни SCO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

OILU and SCO have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILU has higher volatility (25.13%) compared to SCO (20.24%). In terms of maximum drawdown, OILU dropped -81.00% vs SCO's -99.80%.

On 3-year performance, OILU leads with 11.50% vs -37.24% for SCO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SCO has been the lower-risk option at 20.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OILU has performed better with a 11.50% return vs -37.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILU and SCO have the same expense ratio: 0.95% per year.

OILU and SCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: BMO and ProShares.

OILU currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILU и SCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор