Сравнение OILU с SCO
OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) and SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO, while SCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Over the past 3 years, OILU returned 3.52%/yr vs -32.51%/yr for SCO. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OILU и SCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILU показывает доходность 70.08%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -63.25%.
OILU
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 6.32%
- 6 месяцев
- 46.10%
- С начала года
- 70.08%
- 1 год
- 76.36%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCO
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -7.45%
- 6 месяцев
- -61.02%
- С начала года
- -63.25%
- 1 год
- -57.90%
- 3 года*
- -32.51%
- 5 лет*
- -39.94%
- 10 лет*
- -38.31%
Сравнение доходности по годам OILU и SCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 70.08% | -16.50% | -21.65% | -32.50% | 151.08% | -16.79% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -63.25% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -0.47% |
Correlation
The correlation between OILU and SCO is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | -0.65 |
The correlation between OILU and SCO has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILU vs. SCO — Ранг доходности на риск
OILU
SCO
Сравнение OILU c SCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILU | SCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.82 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.80 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | -1.45 | +5.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILU и SCO
Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки SCO в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и SCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILU | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.00% | -99.80% | +18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.49% | -72.24% | +25.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.09% | -74.64% | +5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.26% | -99.76% | +45.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.70% | -85.25% | +34.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.16% | 39.97% | -21.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILU и SCO
Текущая волатильность для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) составляет 19.43%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) волатильность равна 20.88%. Это указывает на то, что OILU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILU | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | 20.88% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.26% | 49.34% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.83% | 57.86% | +5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.94% | 60.40% | +20.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.94% | 71.79% | +9.15% |
Сравнение комиссий OILU и SCO
И OILU, и SCO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILU и SCO
Ни OILU, ни SCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OILU and SCO have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCO has higher volatility (20.88%) compared to OILU (19.43%). In terms of maximum drawdown, OILU dropped -81.00% vs SCO's -99.80%.
On 3-year performance, OILU leads with 3.52% vs -32.51% for SCO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, OILU has been the lower-risk option at 19.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OILU has performed better with a 3.52% return vs -32.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILU and SCO have the same expense ratio: 0.95% per year.
OILU and SCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OILU is categorized as Leveraged Commodities, while SCO is Oil & Gas. They also come from different issuers: BMO and ProShares.
OILU currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILU и SCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор