Сравнение OILU с SCO
OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) and SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO, while SCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Over the past 3 years, OILU returned 2.66%/yr vs -30.70%/yr for SCO. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OILU и SCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILU показывает доходность 44.25%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -54.82%.
OILU
- 1 день
- -6.13%
- 1 месяц
- -29.75%
- С начала года
- 44.25%
- 6 месяцев
- 47.45%
- 1 год
- 50.25%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCO
- 1 день
- 6.91%
- 1 месяц
- 39.31%
- С начала года
- -54.82%
- 6 месяцев
- -53.59%
- 1 год
- -50.42%
- 3 года*
- -30.70%
- 5 лет*
- -37.00%
- 10 лет*
- -36.68%
Сравнение доходности по годам OILU и SCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 44.25% | -16.50% | -21.65% | -32.50% | 151.08% | -16.79% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -54.82% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -0.47% |
Correlation
The correlation between OILU and SCO is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | -0.65 |
The correlation between OILU and SCO has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILU vs. SCO — Ранг доходности на риск
OILU
SCO
Сравнение OILU c SCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILU | SCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.85 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -0.70 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | -1.36 | +4.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILU и SCO
Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки SCO в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и SCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILU | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.00% | -99.80% | +18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.03% | -72.24% | +28.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.09% | -78.76% | +9.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.21% | -99.70% | +38.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.59% | -85.20% | +34.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.40% | 37.18% | -21.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILU и SCO
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) имеет более высокую волатильность в 22.21% по сравнению с ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) с волатильностью 16.79%. Это указывает на то, что OILU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILU | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.21% | 16.79% | +5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.19% | 47.69% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.33% | 56.35% | +6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.12% | 60.12% | +21.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.12% | 71.90% | +9.22% |
Сравнение комиссий OILU и SCO
И OILU, и SCO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILU и SCO
Ни OILU, ни SCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OILU and SCO have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILU has higher volatility (22.21%) compared to SCO (16.79%). In terms of maximum drawdown, OILU dropped -81.00% vs SCO's -99.80%.
On 3-year performance, OILU leads with 2.66% vs -30.70% for SCO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SCO has been the lower-risk option at 16.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OILU has performed better with a 2.66% return vs -30.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILU and SCO have the same expense ratio: 0.95% per year.
OILU and SCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OILU is categorized as Leveraged Commodities, while SCO is Oil & Gas. They also come from different issuers: BMO and ProShares.
OILU currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILU и SCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор