PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILU с LABU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILU с LABU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) and LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) are both exchange-traded funds - OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO, while LABU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Over the past 3 years, OILU returned 5.83%/yr vs 7.22%/yr for LABU. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. OILU charges 0.95%/yr vs 1.12%/yr for LABU.

Доходность

Сравнение доходности OILU и LABU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILU показывает доходность 80.24%, что значительно выше, чем у LABU с доходностью 6.64%.

OILU

1 день
-4.51%
1 месяц
3.44%
С начала года
80.24%
6 месяцев
67.49%
1 год
98.78%
3 года*
5.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

LABU

1 день
6.80%
1 месяц
-10.49%
С начала года
6.64%
6 месяцев
8.23%
1 год
184.28%
3 года*
7.22%
5 лет*
-35.06%
10 лет*
-12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILU и LABU

2026 (YTD)20252024202320222021
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		80.24%-16.50%-21.65%-32.50%151.08%-16.79%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		6.64%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-40.49%

Correlation

The correlation between OILU and LABU is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.16

The correlation between OILU and LABU shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OILU и LABU

Секторы
OILU
LABU

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

99.8%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

OILU
100.0%
LABU

-

Сырьевые материалы

OILU

-

LABU
0.0%

Коммуникационные услуги

OILU

-

LABU

-

Потребительский циклический сектор

OILU

-

LABU

-

Потребительский защитный сектор

OILU

-

LABU

-

Финансовые услуги

OILU

-

LABU
0.2%

Здравоохранение

OILU

-

LABU
99.8%

Промышленность

OILU

-

LABU

-

Недвижимость

OILU

-

LABU

-

Технологии

OILU

-

LABU

-

Коммунальные услуги

OILU

-

LABU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOOILU с USOIOILU с OILDOILU с FRO
Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с WEBLLABU с QQQ

Доходность на риск

OILU vs. LABU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 4848
Ранг коэф-та Мартина
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILU c LABU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILULABUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.41

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.79

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

6.04

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

17.12

-9.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILU vs. LABU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILU на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа LABU равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILU и LABU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILULABUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.41

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.23

+0.38

Просадки

Сравнение просадок OILU и LABU

Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и LABU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILULABUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.00%

-99.18%

+18.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.51%

-30.70%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.09%

-78.30%

+9.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.52%

-96.24%

+44.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.54%

-81.67%

+31.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.75%

10.81%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности OILU и LABU

Текущая волатильность для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) составляет 21.66%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) волатильность равна 29.37%. Это указывает на то, что OILU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILULABUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.66%

29.37%

-7.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.34%

60.90%

-10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.32%

77.11%

-14.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.09%

95.62%

-14.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.09%

95.44%

-14.35%

Сравнение комиссий OILU и LABU

OILU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LABU в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILU и LABU

OILU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.72%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OILU and LABU have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABU has higher volatility (29.37%) compared to OILU (21.66%). In terms of maximum drawdown, OILU dropped -81.00% vs LABU's -99.18%.

On 3-year performance, LABU leads with 7.22% vs 5.83% for OILU. On fees, OILU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, OILU has been the lower-risk option at 21.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LABU has performed better with a 7.22% return vs 5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.12% for LABU.

LABU has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for OILU.

OILU is categorized as Leveraged Commodities, while LABU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for OILU and 1.12% for LABU.

LABU currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILU и LABU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор