PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILU с HIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILU с HIBL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO, while HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%). Over the past 3 years, OILU returned 6.45%/yr vs 49.52%/yr for HIBL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. OILU charges 0.95%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.

Доходность

Сравнение доходности OILU и HIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OILU показывает доходность 80.85%, а HIBL немного ниже – 80.33%.

OILU

1 день
2.31%
1 месяц
-5.32%
С начала года
80.85%
6 месяцев
71.72%
1 год
79.06%
3 года*
6.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

HIBL

1 день
4.55%
1 месяц
15.37%
С начала года
80.33%
6 месяцев
73.92%
1 год
226.21%
3 года*
49.52%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILU и HIBL

2026 (YTD)20252024202320222021
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		80.85%-16.50%-21.65%-32.50%151.08%-16.79%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		80.33%60.38%-0.40%81.02%-68.24%-15.02%

Correlation

The correlation between OILU and HIBL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.31

The correlation between OILU and HIBL shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OILU и HIBL

Секторы
OILU
HIBL

Энергетика

100.0%
2.2%

Сырьевые материалы

-

4.6%

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Потребительский циклический сектор

-

12.9%

Потребительский защитный сектор

-

0.6%

Финансовые услуги

-

12.5%

Здравоохранение

-

2.9%

Промышленность

-

11.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

45.8%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Энергетика

OILU
100.0%
HIBL
2.2%

Сырьевые материалы

OILU

-

HIBL
4.6%

Коммуникационные услуги

OILU

-

HIBL
3.7%

Потребительский циклический сектор

OILU

-

HIBL
12.9%

Потребительский защитный сектор

OILU

-

HIBL
0.6%

Финансовые услуги

OILU

-

HIBL
12.5%

Здравоохранение

OILU

-

HIBL
2.9%

Промышленность

OILU

-

HIBL
11.7%

Недвижимость

OILU

-

HIBL

-

Технологии

OILU

-

HIBL
45.8%

Коммунальные услуги

OILU

-

HIBL
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOOILU с USOIOILU с OILDOILU с FRO
Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с SBND

Доходность на риск

OILU vs. HIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILU c HIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OILUHIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
3.19

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
3.01

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

7.25

-4.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

25.38

-19.76

OILU vs. HIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILU на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа HIBL равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILU и HIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OILU и HIBL

Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и HIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILUHIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.00%

-88.27%

+7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.51%

-31.39%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.09%

-69.66%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.36%

-10.19%

-41.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.54%

-44.05%

-6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.12%

8.96%

+5.16%

Волатильность

Сравнение волатильности OILU и HIBL

Текущая волатильность для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) составляет 21.88%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 34.70%. Это указывает на то, что OILU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILUHIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.88%

34.70%

-12.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.72%

57.54%

-6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.50%

71.43%

-8.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.07%

83.04%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.07%

92.32%

-11.25%

Сравнение комиссий OILU и HIBL

OILU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILU и HIBL

OILU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.28%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OILU and HIBL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (34.70%) compared to OILU (21.88%). In terms of maximum drawdown, OILU dropped -81.00% vs HIBL's -88.27%.

On 3-year performance, HIBL leads with 49.52% vs 6.45% for OILU. On fees, OILU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, OILU has been the lower-risk option at 21.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HIBL has performed better with a 49.52% return vs 6.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

HIBL has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for OILU.

OILU is categorized as Leveraged Commodities, while HIBL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for OILU and 1.12% for HIBL.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILU и HIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор