Сравнение OILU с GLDW
OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) and GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO, while GLDW is a Derivative Income fund actively managed by State Street. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. OILU charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for GLDW.
Доходность
Сравнение доходности OILU и GLDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILU показывает доходность 96.66%, что значительно выше, чем у GLDW с доходностью 1.94%.
OILU
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- 96.66%
- 6 месяцев
- 75.27%
- 1 год
- 128.74%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDW
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILU и GLDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 96.66% | 4.81% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 1.94% | 7.63% |
Correlation
The correlation between OILU and GLDW is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILU vs. GLDW — Ранг доходности на риск
OILU
GLDW
Сравнение OILU c GLDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILU | GLDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILU | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.47 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок OILU и GLDW
Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что больше максимальной просадки GLDW в -23.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и GLDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILU | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.00% | -23.59% | -57.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.11% | -21.78% | -25.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.59% | -9.02% | -41.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OILU и GLDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILU | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.13% | 36.79% | +25.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.12% | 36.79% | +44.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.12% | 36.79% | +44.33% |
Сравнение комиссий OILU и GLDW
OILU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GLDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILU и GLDW
OILU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.30%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 19.30% | 3.75% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OILU and GLDW have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OILU is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OILU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 19.30%, compared with 0.00% for OILU.
OILU is categorized as Leveraged Commodities, while GLDW is Derivative Income. They also come from different issuers: BMO and State Street. Their fees differ too: 0.95% for OILU and 0.99% for GLDW.
Подберите оптимальное распределение для OILU и GLDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор