PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OILU с GLDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OILU и GLDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILU показывает доходность 96.66%, что значительно выше, чем у GLDW с доходностью 1.94%.


OILU

1 день
0.07%
1 месяц
-9.58%
С начала года
96.66%
6 месяцев
75.27%
1 год
128.74%
3 года*
11.50%
5 лет*
10 лет*

GLDW

1 день
0.94%
1 месяц
-2.46%
С начала года
1.94%
6 месяцев
4.52%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILU и GLDW


Correlation

The correlation between OILU and GLDW is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Roundhill Gold WeeklyPay ETF

Доходность на риск

OILU vs. GLDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OILU
Ранг доходности на риск OILU: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 5757
Ранг коэф-та Мартина

GLDW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILU c GLDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OILUGLDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

OILU vs. GLDW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OILUGLDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.47

-0.30

Просадки

Сравнение просадок OILU и GLDW

Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что больше максимальной просадки GLDW в -23.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и GLDW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OILUGLDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.00%

-23.59%

-57.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.11%

-21.78%

-25.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.59%

-9.02%

-41.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.39%

Волатильность

Сравнение волатильности OILU и GLDW


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OILUGLDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.13%

36.79%

+25.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.12%

36.79%

+44.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.12%

36.79%

+44.33%

Сравнение комиссий OILU и GLDW

OILU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GLDW в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OILU и GLDW

OILU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.30%.


Часто задаваемые вопросы


OILU and GLDW have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OILU is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OILU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.

GLDW has the higher dividend yield at 19.30%, compared with 0.00% for OILU.

OILU is categorized as Leveraged Commodities, while GLDW is Derivative Income. They also come from different issuers: BMO and State Street. Their fees differ too: 0.95% for OILU and 0.99% for GLDW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILU и GLDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор