PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILU с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILU с FNGU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO, while FNGU is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Over the past year, OILU returned 98.78% vs 26.92% for FNGU. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. OILU charges 0.95%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.

Доходность

Сравнение доходности OILU и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILU показывает доходность 80.24%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью 7.13%.

OILU

1 день
-4.51%
1 месяц
3.44%
С начала года
80.24%
6 месяцев
67.49%
1 год
98.78%
3 года*
5.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGU

1 день
-4.08%
1 месяц
-7.33%
С начала года
7.13%
6 месяцев
-9.44%
1 год
26.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILU и FNGU

2026 (YTD)2025
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		80.24%-29.03%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		7.13%3.02%

Correlation

The correlation between OILU and FNGU is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.01

The correlation between OILU and FNGU shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OILU и FNGU

Секторы
OILU
FNGU

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

29.8%

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

60.6%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

OILU
100.0%
FNGU

-

Сырьевые материалы

OILU

-

FNGU

-

Коммуникационные услуги

OILU

-

FNGU
29.8%

Потребительский циклический сектор

OILU

-

FNGU
9.6%

Потребительский защитный сектор

OILU

-

FNGU

-

Финансовые услуги

OILU

-

FNGU

-

Здравоохранение

OILU

-

FNGU

-

Промышленность

OILU

-

FNGU

-

Недвижимость

OILU

-

FNGU

-

Технологии

OILU

-

FNGU
60.6%

Коммунальные услуги

OILU

-

FNGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOOILU с USOIOILU с OILDOILU с FRO
Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL

Доходность на риск

OILU vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILU c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILUFNGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
0.45

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
0.98

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.12

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

0.45

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

1.09

+6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILU vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILU на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа FNGU равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILU и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILUFNGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.45

+1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.10

+0.05

Просадки

Сравнение просадок OILU и FNGU

Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что больше максимальной просадки FNGU в -61.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и FNGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILUFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.00%

-61.30%

-19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.51%

-59.55%

+26.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.52%

-25.15%

-26.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.54%

-22.20%

-28.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.75%

24.72%

-10.97%

Волатильность

Сравнение волатильности OILU и FNGU

Текущая волатильность для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) составляет 21.66%, в то время как у MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) волатильность равна 25.34%. Это указывает на то, что OILU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILUFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.66%

25.34%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.34%

48.90%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.32%

60.41%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.09%

79.70%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.09%

79.70%

+1.39%

Сравнение комиссий OILU и FNGU

OILU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILU и FNGU

Ни OILU, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

OILU and FNGU have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGU has higher volatility (25.34%) compared to OILU (21.66%). In terms of maximum drawdown, OILU dropped -81.00% vs FNGU's -61.30%.

On 1-year performance, OILU leads with 98.78% vs 26.92% for FNGU. On fees, OILU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, OILU has been the lower-risk option at 21.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OILU has performed better with a 98.78% return vs 26.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

OILU and FNGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

OILU is categorized as Leveraged Commodities, while FNGU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: BMO and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.95% for OILU and 2.60% for FNGU.

OILU currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILU и FNGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор