Сравнение OILU с CXRN
OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) and CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) are both Leveraged Commodities funds. Over the past year, OILU returned 50.25% vs -26.79% for CXRN. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OILU и CXRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILU показывает доходность 44.25%, что значительно выше, чем у CXRN с доходностью -22.90%.
OILU
- 1 день
- -6.13%
- 1 месяц
- -29.75%
- С начала года
- 44.25%
- 6 месяцев
- 47.45%
- 1 год
- 50.25%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CXRN
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -23.34%
- С начала года
- -22.90%
- 6 месяцев
- -26.17%
- 1 год
- -26.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILU и CXRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 44.25% | -16.50% | -10.60% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -22.90% | -25.68% | 7.40% |
Correlation
The correlation between OILU and CXRN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILU vs. CXRN — Ранг доходности на риск
OILU
CXRN
Сравнение OILU c CXRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILU | CXRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.89 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -0.89 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | -2.15 | +5.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILU и CXRN
Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что больше максимальной просадки CXRN в -52.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и CXRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILU | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.00% | -52.05% | -28.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.03% | -30.34% | -13.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.21% | -52.05% | -9.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.59% | -30.73% | -19.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.40% | 12.47% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILU и CXRN
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) имеет более высокую волатильность в 22.21% по сравнению с Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что OILU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILU | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.21% | 9.57% | +12.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.19% | 27.10% | +24.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.33% | 36.22% | +27.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.12% | 36.71% | +44.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.12% | 36.71% | +44.41% |
Сравнение комиссий OILU и CXRN
И OILU, и CXRN имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILU и CXRN
OILU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.61% | 3.30% | 0.13% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OILU and CXRN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILU has higher volatility (22.21%) compared to CXRN (9.57%). In terms of maximum drawdown, OILU dropped -81.00% vs CXRN's -52.05%.
On 1-year performance, OILU leads with 50.25% vs -26.79% for CXRN. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CXRN has been the lower-risk option at 9.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OILU has performed better with a 50.25% return vs -26.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILU and CXRN have the same expense ratio: 0.95% per year.
CXRN has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 0.00% for OILU.
They also come from different issuers: BMO and Teucrium.
OILU currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILU и CXRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор