PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILU с AGQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILU с AGQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) and AGQ (ProShares Ultra Silver) are both exchange-traded funds - OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO, while AGQ is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%). Over the past 3 years, OILU returned 11.50%/yr vs 55.60%/yr for AGQ. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. OILU charges 0.95%/yr vs 0.93%/yr for AGQ.

Доходность

Сравнение доходности OILU и AGQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILU показывает доходность 96.66%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью -29.18%.

OILU

1 день
0.07%
1 месяц
-9.58%
С начала года
96.66%
6 месяцев
75.27%
1 год
128.74%
3 года*
11.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

AGQ

1 день
2.38%
1 месяц
0.62%
С начала года
-29.18%
6 месяцев
1.31%
1 год
149.89%
3 года*
55.60%
5 лет*
15.82%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILU и AGQ

2026 (YTD)20252024202320222021
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		96.66%-16.50%-21.65%-32.50%151.08%-17.87%
AGQ
ProShares Ultra Silver		-29.18%360.71%23.92%-15.09%-7.89%-9.77%

Correlation

The correlation between OILU and AGQ is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.18

The correlation between OILU and AGQ shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

ProShares Ultra Silver

Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOOILU с USOIOILU с OILDOILU с FRO
Часто сравнивают с AGQ:
AGQ с SLVAGQ с SILJAGQ с SIVRAGQ с SPYAGQ с GLLAGQ с HYMCAGQ с 3SLV.DE

Доходность на риск

OILU vs. AGQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AGQ
Ранг доходности на риск AGQ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILU c AGQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILUAGQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.25

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
1.94

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

1.98

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

3.75

+5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILU vs. AGQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILU на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа AGQ равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILU и AGQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILUAGQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.25

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.08

+0.09

Просадки

Сравнение просадок OILU и AGQ

Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и AGQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILUAGQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.00%

-98.16%

+17.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.51%

-76.21%

+42.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.09%

-76.21%

+7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.11%

-84.96%

+37.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.59%

-79.86%

+29.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.39%

40.19%

-26.80%

Волатильность

Сравнение волатильности OILU и AGQ

Текущая волатильность для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) составляет 25.13%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 33.59%. Это указывает на то, что OILU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILUAGQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.13%

33.59%

-8.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.75%

133.69%

-83.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.13%

120.79%

-58.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.12%

74.68%

+6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.12%

65.65%

+15.47%

Сравнение комиссий OILU и AGQ

OILU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILU и AGQ

Ни OILU, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

OILU and AGQ have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGQ has higher volatility (33.59%) compared to OILU (25.13%). In terms of maximum drawdown, OILU dropped -81.00% vs AGQ's -98.16%.

On 3-year performance, AGQ leads with 55.60% vs 11.50% for OILU. On fees, AGQ is cheaper at 0.93% per year. On volatility, OILU has been the lower-risk option at 25.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AGQ has performed better with a 55.60% return vs 11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGQ is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for OILU.

OILU and AGQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

OILU is categorized as Leveraged Commodities, while AGQ is Silver. They also come from different issuers: BMO and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for OILU and 0.93% for AGQ.

OILU currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILU и AGQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор