Сравнение OILU с AGQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и ProShares Ultra Silver (AGQ).
OILU и AGQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILU управляется BMO. Фонд был запущен 24 мар. 2017 г.. AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности OILU и AGQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILU и AGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 112.51% | -16.50% | -21.65% | -32.50% | 151.08% | -17.87% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -23.34% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -9.77% |
Доходность по периодам
С начала года, OILU показывает доходность 112.51%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью -23.34%.
OILU
- 1 день
- -10.60%
- 1 месяц
- 12.27%
- С начала года
- 112.51%
- 6 месяцев
- 100.08%
- 1 год
- 45.27%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGQ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -32.70%
- С начала года
- -23.34%
- 6 месяцев
- 51.96%
- 1 год
- 163.54%
- 3 года*
- 56.15%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 14.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILU и AGQ
OILU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.
Доходность на риск
OILU vs. AGQ — Ранг доходности на риск
OILU
AGQ
Сравнение OILU c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILU | AGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.40 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.00 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.07 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 5.57 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILU | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.40 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.09 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между OILU и AGQ составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILU и AGQ
Ни OILU, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок OILU и AGQ
Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и AGQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILU | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.00% | -98.16% | +17.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.04% | -76.21% | +24.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.85% | -83.72% | +40.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.72% | -79.83% | +29.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.74% | 28.27% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILU и AGQ
Текущая волатильность для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) составляет 19.90%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 34.37%. Это указывает на то, что OILU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILU | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.90% | 34.37% | -14.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.84% | 132.42% | -88.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.03% | 117.90% | -40.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.31% | 73.01% | +8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.31% | 64.67% | +16.64% |