PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILK с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILK с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

OILK и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Фонд был запущен 26 сент. 2016 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OILK и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILK и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		42.24%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-20.40%2.82%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, OILK показывает доходность 42.24%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 32.76%.

OILK

1 день
-2.66%
1 месяц
17.31%
С начала года
42.24%
6 месяцев
33.80%
1 год
25.27%
3 года*
12.28%
5 лет*
17.11%
10 лет*
—

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с ERTH
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий OILK и XLE

OILK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

OILK vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 2929
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILK c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILKXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.18

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.56

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.61

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.56

4.23

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILK vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILKXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.18

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.89

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.31

-0.24

Корреляция

Корреляция между OILK и XLE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и XLE

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		4.30%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок OILK и XLE

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

OILKXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.76%

-71.26%

-12.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-18.79%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

-26.04%

-8.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.38%

-5.74%

-8.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.08%

-18.05%

-15.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.87%

7.15%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и XLE

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что OILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OILKXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

6.45%

+6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.40%

14.46%

+5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.06%

25.21%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.85%

26.09%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.00%

29.50%

+6.50%