PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILK с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILK с XLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OILK returned 17.73%/yr vs 20.44%/yr for XLE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OILK charges 0.68%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности OILK и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILK показывает доходность 64.22%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 32.17%.

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILK и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-20.40%2.82%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between OILK and XLE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2016 г.

0.61

The correlation between OILK and XLE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OILK и XLE

Секторы
OILK
XLE

Потребительский циклический сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

OILK
100.0%
XLE

-

Сырьевые материалы

OILK

-

XLE

-

Коммуникационные услуги

OILK

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

OILK

-

XLE

-

Энергетика

OILK

-

XLE
100.0%

Финансовые услуги

OILK

-

XLE

-

Здравоохранение

OILK

-

XLE

-

Промышленность

OILK

-

XLE

-

Недвижимость

OILK

-

XLE

-

Технологии

OILK

-

XLE

-

Коммунальные услуги

OILK

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

OILK vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILK c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILKXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.21

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.84

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.75

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.91

10.92

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILK vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILKXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.21

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.79

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.31

-0.19

Просадки

Сравнение просадок OILK и XLE

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILKXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.76%

-71.26%

-12.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-12.05%

-5.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.42%

-20.14%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

-26.04%

-8.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-6.15%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.61%

-17.98%

-14.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.56%

4.14%

+4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и XLE

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что OILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILKXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

8.25%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.26%

16.58%

+6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.75%

20.53%

+8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.12%

26.02%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.97%

29.59%

+6.38%

Сравнение комиссий OILK и XLE

OILK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и XLE

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

OILK and XLE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.44%) compared to XLE (8.25%). In terms of maximum drawdown, OILK dropped -83.76% vs XLE's -71.26%.

On 5-year performance, XLE leads with 20.44% vs 17.73% for OILK. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 8.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLE has performed better with a 20.44% return vs 17.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.

OILK has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 2.54% for XLE.

OILK is categorized as Oil & Gas, while XLE is Energy Equities. OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.68% for OILK and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILK и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор