Сравнение OILK с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
OILK и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Фонд был запущен 26 сент. 2016 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OILK и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILK и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 42.24% | -11.86% | 8.18% | -0.97% | 27.57% | 63.71% | -61.09% | 30.48% | -20.40% | 2.82% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OILK показывает доходность 42.24%, а UVXY немного ниже – 40.61%.
OILK
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 17.31%
- С начала года
- 42.24%
- 6 месяцев
- 33.80%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILK и UVXY
OILK берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Доходность на риск
OILK vs. UVXY — Ранг доходности на риск
OILK
UVXY
Сравнение OILK c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILK | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | -0.51 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | -0.30 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.96 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.66 | +2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | -0.80 | +3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILK | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.51 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | -0.64 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | -0.67 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между OILK и UVXY составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILK и UVXY
Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 4.30% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OILK и UVXY
Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILK | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.76% | -100.00% | +16.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | -85.64% | +68.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.69% | -99.77% | +65.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.38% | -100.00% | +85.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.08% | -98.53% | +65.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.87% | 71.09% | -61.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILK и UVXY
Текущая волатильность для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) составляет 12.71%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что OILK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILK | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.71% | 45.03% | -32.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.40% | 71.80% | -51.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.06% | 113.07% | -84.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.85% | 105.47% | -75.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.00% | 114.51% | -78.51% |