PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OILK с USD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OILK и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILK и USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
42.24%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-20.40%2.82%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
-4.90%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Доходность по периодам

С начала года, OILK показывает доходность 42.24%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%.


OILK

1 день
-2.66%
1 месяц
17.31%
С начала года
42.24%
6 месяцев
33.80%
1 год
25.27%
3 года*
12.28%
5 лет*
17.11%
10 лет*

USD

1 день
4.03%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-1.21%
1 год
145.25%
3 года*
90.90%
5 лет*
44.58%
10 лет*
50.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Сравнение комиссий OILK и USD

OILK берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии USD в 0.95%.


Доходность на риск

OILK vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OILK
Ранг доходности на риск OILK: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 2929
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILK c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OILKUSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.90

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.44

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

4.67

-3.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.56

12.81

-10.25

OILK vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OILKUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.90

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.59

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.41

-0.34

Корреляция

Корреляция между OILK и USD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и USD

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности USD в 0.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
4.30%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.48%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Просадки

Сравнение просадок OILK и USD

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и USD.


Загрузка...

Показатели просадок


OILKUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.76%

-88.63%

+4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-31.80%

+14.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

-77.85%

+43.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.38%

-21.24%

+6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.08%

-32.60%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.87%

11.60%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и USD

Текущая волатильность для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) составляет 12.71%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что OILK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OILKUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

21.67%

-8.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.40%

48.73%

-28.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.06%

77.08%

-48.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.85%

76.24%

-46.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.00%

68.85%

-32.85%