PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILK с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILK с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, OILK returned 17.28%/yr vs 67.80%/yr for USD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. OILK charges 0.68%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности OILK и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILK показывает доходность 61.09%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%.

OILK

1 день
-1.91%
1 месяц
-2.15%
С начала года
61.09%
6 месяцев
56.40%
1 год
56.95%
3 года*
18.39%
5 лет*
17.28%
10 лет*
—

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILK и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		61.09%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-20.40%2.82%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between OILK and USD is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2016 г.

0.12

The correlation between OILK and USD shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OILK и USD

Секторы
OILK
USD

Потребительский циклический сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

27.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

27.4%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

OILK
100.0%
USD

-

Сырьевые материалы

OILK

-

USD

-

Коммуникационные услуги

OILK

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

OILK

-

USD

-

Энергетика

OILK

-

USD
0.0%

Финансовые услуги

OILK

-

USD
27.8%

Здравоохранение

OILK

-

USD

-

Промышленность

OILK

-

USD

-

Недвижимость

OILK

-

USD

-

Технологии

OILK

-

USD
27.4%

Коммунальные услуги

OILK

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

OILK vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILK c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILKUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
4.12

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.62

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.48

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

7.94

-4.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

22.96

-16.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILK vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILKUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

4.12

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.89

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.49

-0.38

Просадки

Сравнение просадок OILK и USD

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILKUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.76%

-88.63%

+4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-31.80%

+14.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.42%

-64.46%

+41.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

-77.85%

+43.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-6.07%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.60%

-32.35%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

10.98%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и USD

Текущая волатильность для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) составляет 10.52%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что OILK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILKUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

21.29%

-10.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.32%

46.74%

-23.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.82%

61.28%

-32.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.13%

76.56%

-46.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.97%

69.24%

-33.27%

Сравнение комиссий OILK и USD

OILK берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и USD

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.34%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

OILK and USD have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to OILK (10.52%). In terms of maximum drawdown, OILK dropped -83.76% vs USD's -88.63%.

On 5-year performance, USD leads with 67.80% vs 17.28% for OILK. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, OILK has been the lower-risk option at 10.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USD has performed better with a 67.80% return vs 17.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

OILK has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 0.23% for USD.

OILK is categorized as Oil & Gas, while USD is Leveraged Equities. OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Their fees differ too: 0.68% for OILK and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILK и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор