PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OILK с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OILK и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILK и UPRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
42.24%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-20.40%2.82%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
-14.14%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Доходность по периодам

С начала года, OILK показывает доходность 42.24%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%.


OILK

1 день
-2.66%
1 месяц
17.31%
С начала года
42.24%
6 месяцев
33.80%
1 год
25.27%
3 года*
12.28%
5 лет*
17.11%
10 лет*

UPRO

1 день
2.26%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-14.14%
6 месяцев
-11.56%
1 год
34.19%
3 года*
38.31%
5 лет*
17.16%
10 лет*
25.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Сравнение комиссий OILK и UPRO

OILK берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.


Доходность на риск

OILK vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OILK
Ранг доходности на риск OILK: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 2929
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILK c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OILKUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.63

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.06

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.56

4.22

-1.66

OILK vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа UPRO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OILKUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.63

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.34

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.60

-0.52

Корреляция

Корреляция между OILK и UPRO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и UPRO

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности UPRO в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
4.30%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок OILK и UPRO

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и UPRO.


Загрузка...

Показатели просадок


OILKUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.76%

-76.82%

-6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-33.38%

+16.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

-63.94%

+29.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.38%

-18.68%

+4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.08%

-14.53%

-18.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.87%

8.41%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и UPRO

Текущая волатильность для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) составляет 12.71%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что OILK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OILKUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

16.04%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.40%

28.48%

-8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.06%

54.36%

-25.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.85%

50.34%

-20.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.00%

53.69%

-17.69%