Сравнение OILK с UPRO
OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, OILK returned 13.00%/yr vs 20.37%/yr for UPRO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. OILK charges 0.68%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности OILK и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILK показывает доходность 40.78%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью 17.21%.
OILK
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -13.38%
- С начала года
- 40.78%
- 6 месяцев
- 38.63%
- 1 год
- 27.24%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 17.21%
- 6 месяцев
- 13.86%
- 1 год
- 62.29%
- 3 года*
- 46.23%
- 5 лет*
- 20.37%
- 10 лет*
- 30.18%
Сравнение доходности по годам OILK и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 40.78% | -11.86% | 8.18% | -0.97% | 27.57% | 63.71% | -61.09% | 30.48% | -20.40% | 2.82% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 17.21% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Correlation
The correlation between OILK and UPRO is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2016 г. | 0.18 |
The correlation between OILK and UPRO shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILK vs. UPRO — Ранг доходности на риск
OILK
UPRO
Сравнение OILK c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILK | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.34 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 9.52 | -6.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILK и UPRO
Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILK | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.76% | -76.82% | -6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.41% | -26.78% | +9.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.42% | -48.87% | +25.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.69% | -63.94% | +29.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.41% | -10.27% | -7.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.48% | -14.39% | -18.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.86% | 6.57% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILK и UPRO
Текущая волатильность для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) составляет 8.02%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 14.68%. Это указывает на то, что OILK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILK | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 14.68% | -6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.07% | 29.49% | -5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.00% | 37.35% | -8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.27% | 50.62% | -20.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.96% | 53.79% | -17.83% |
Сравнение комиссий OILK и UPRO
OILK берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILK и UPRO
Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности UPRO в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 9.54% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.74% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
OILK and UPRO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPRO has higher volatility (14.68%) compared to OILK (8.02%). In terms of maximum drawdown, OILK dropped -83.76% vs UPRO's -76.82%.
On 5-year performance, UPRO leads with 20.37% vs 13.00% for OILK. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, OILK has been the lower-risk option at 8.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UPRO has performed better with a 20.37% return vs 13.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.
OILK has the higher dividend yield at 9.54%, compared with 0.74% for UPRO.
OILK is categorized as Oil & Gas, while UPRO is Leveraged Equities. OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.68% for OILK and 0.89% for UPRO.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILK и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор