Сравнение OILK с UNL
OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) and UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) are both Oil & Gas funds - OILK tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index while UNL tracks the 12 Month Natural Gas. Both are passively managed. Over the past 5 years, OILK returned 14.65%/yr vs -9.93%/yr for UNL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. OILK charges 0.68%/yr vs 0.90%/yr for UNL.
Доходность
Сравнение доходности OILK и UNL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILK показывает доходность 49.33%, что значительно выше, чем у UNL с доходностью -18.43%.
OILK
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- 45.66%
- С начала года
- 49.33%
- 1 год
- 37.72%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- —
UNL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -7.38%
- 6 месяцев
- -8.23%
- С начала года
- -18.43%
- 1 год
- -32.89%
- 3 года*
- -18.22%
- 5 лет*
- -9.93%
- 10 лет*
- -5.27%
Сравнение доходности по годам OILK и UNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 49.33% | -11.86% | 8.18% | -0.97% | 27.57% | 63.71% | -61.09% | 30.48% | -20.40% | 2.82% |
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -18.43% | -9.67% | -4.78% | -50.20% | 47.01% | 54.42% | -9.54% | -18.78% | 12.53% | -21.47% |
Correlation
The correlation between OILK and UNL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2016 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILK vs. UNL — Ранг доходности на риск
OILK
UNL
Сравнение OILK c UNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILK | UNL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.84 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -1.02 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | -1.70 | +5.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILK и UNL
Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что меньше максимальной просадки UNL в -89.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и UNL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILK | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.76% | -89.34% | +5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -32.44% | +11.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.42% | -49.75% | +26.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.69% | -78.79% | +44.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.39% | -89.34% | +76.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.38% | -73.45% | +41.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.01% | 19.97% | -10.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILK и UNL
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что OILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILK | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 5.62% | +4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.08% | 28.58% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 35.05% | -5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.45% | 41.75% | -11.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.97% | 33.82% | +2.15% |
Сравнение комиссий OILK и UNL
OILK берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии UNL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILK и UNL
Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, тогда как UNL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 8.75% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OILK and UNL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILK has higher volatility (10.20%) compared to UNL (5.62%). In terms of maximum drawdown, OILK dropped -83.76% vs UNL's -89.34%.
On 5-year performance, OILK leads with 14.65% vs -9.93% for UNL. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, UNL has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, OILK has performed better with a 14.65% return vs -9.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.90% for UNL.
OILK has the higher dividend yield at 8.75%, compared with 0.00% for UNL.
OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, while UNL tracks 12 Month Natural Gas. They also come from different issuers: ProShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.68% for OILK and 0.90% for UNL.
OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILK и UNL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор