Сравнение OILK с UNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и United States Natural Gas Fund LP (UNG).
OILK и UNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Фонд был запущен 26 сент. 2016 г.. UNG - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OILK и UNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILK и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 42.24% | -11.86% | 8.18% | -0.97% | 27.57% | 63.71% | -61.09% | 30.48% | -20.40% | 2.82% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -6.85% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
Доходность по периодам
С начала года, OILK показывает доходность 42.24%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -6.85%.
OILK
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 17.31%
- С начала года
- 42.24%
- 6 месяцев
- 33.80%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- —
UNG
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -16.15%
- 1 год
- -44.83%
- 3 года*
- -25.63%
- 5 лет*
- -21.70%
- 10 лет*
- -19.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILK и UNG
OILK берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии UNG в 1.28%.
Доходность на риск
OILK vs. UNG — Ранг доходности на риск
OILK
UNG
Сравнение OILK c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILK | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | -0.71 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | -0.83 | +2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.90 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.90 | +2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | -1.31 | +3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILK | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.71 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | -0.34 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | -0.58 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между OILK и UNG составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILK и UNG
Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, тогда как UNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 4.30% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OILK и UNG
Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и UNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILK | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.76% | -99.87% | +16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | -52.53% | +35.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.69% | -92.42% | +57.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.38% | -99.86% | +85.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.08% | -89.87% | +56.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.87% | 36.11% | -26.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILK и UNG
Текущая волатильность для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) составляет 12.71%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что OILK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILK | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.71% | 14.67% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.40% | 54.12% | -33.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.06% | 63.90% | -34.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.85% | 63.91% | -34.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.00% | 54.87% | -18.87% |