PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OILK с UNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OILK и UNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILK и UNG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
42.24%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-20.40%2.82%
UNG
United States Natural Gas Fund LP
-6.85%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%

Доходность по периодам

С начала года, OILK показывает доходность 42.24%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -6.85%.


OILK

1 день
-2.66%
1 месяц
17.31%
С начала года
42.24%
6 месяцев
33.80%
1 год
25.27%
3 года*
12.28%
5 лет*
17.11%
10 лет*

UNG

1 день
-2.64%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-16.15%
1 год
-44.83%
3 года*
-25.63%
5 лет*
-21.70%
10 лет*
-19.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

United States Natural Gas Fund LP

Сравнение комиссий OILK и UNG

OILK берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии UNG в 1.28%.


Доходность на риск

OILK vs. UNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OILK
Ранг доходности на риск OILK: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 2929
Ранг коэф-та Мартина

UNG
Ранг доходности на риск UNG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILK c UNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OILKUNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

-0.71

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

-0.83

+2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.90

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

-0.90

+2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.56

-1.31

+3.86

OILK vs. UNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа UNG равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и UNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OILKUNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

-0.71

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

-0.34

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.58

+0.65

Корреляция

Корреляция между OILK и UNG составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и UNG

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, тогда как UNG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
4.30%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%
UNG
United States Natural Gas Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OILK и UNG

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и UNG.


Загрузка...

Показатели просадок


OILKUNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.76%

-99.87%

+16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-52.53%

+35.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

-92.42%

+57.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.38%

-99.86%

+85.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.08%

-89.87%

+56.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.87%

36.11%

-26.24%

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и UNG

Текущая волатильность для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) составляет 12.71%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что OILK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OILKUNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

14.67%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.40%

54.12%

-33.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.06%

63.90%

-34.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.85%

63.91%

-34.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.00%

54.87%

-18.87%