Сравнение OILK с UNG
OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) and UNG (United States Natural Gas Fund LP) are both Oil & Gas funds - OILK tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index while UNG tracks the Front Month Natural Gas Futures. Both are passively managed. Over the past 5 years, OILK returned 14.65%/yr vs -27.30%/yr for UNG. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. OILK charges 0.68%/yr vs 1.17%/yr for UNG.
Доходность
Сравнение доходности OILK и UNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILK показывает доходность 49.33%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -15.01%.
OILK
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- 45.66%
- С начала года
- 49.33%
- 1 год
- 37.72%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- —
UNG
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -11.39%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- -15.01%
- 1 год
- -34.05%
- 3 года*
- -27.27%
- 5 лет*
- -27.30%
- 10 лет*
- -22.23%
Сравнение доходности по годам OILK и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 49.33% | -11.86% | 8.18% | -0.97% | 27.57% | 63.71% | -61.09% | 30.48% | -20.40% | 2.82% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -15.01% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
Correlation
The correlation between OILK and UNG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2016 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILK vs. UNG — Ранг доходности на риск
OILK
UNG
Сравнение OILK c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILK | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.93 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -0.86 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | -1.32 | +5.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILK и UNG
Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и UNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILK | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.76% | -99.88% | +16.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -39.94% | +18.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.42% | -68.16% | +44.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.69% | -92.49% | +57.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.39% | -99.87% | +87.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.38% | -90.00% | +57.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.01% | 25.76% | -16.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILK и UNG
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеют волатильность 10.20% и 10.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILK | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 10.58% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.08% | 48.34% | -23.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 59.59% | -30.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.45% | 64.19% | -33.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.97% | 54.74% | -18.77% |
Сравнение комиссий OILK и UNG
OILK берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии UNG в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILK и UNG
Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, тогда как UNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 8.75% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OILK and UNG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (10.58%) compared to OILK (10.20%). In terms of maximum drawdown, OILK dropped -83.76% vs UNG's -99.88%.
On 5-year performance, OILK leads with 14.65% vs -27.30% for UNG. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, OILK has been the lower-risk option at 10.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, OILK has performed better with a 14.65% return vs -27.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.
OILK has the higher dividend yield at 8.75%, compared with 0.00% for UNG.
OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, while UNG tracks Front Month Natural Gas Futures. They also come from different issuers: ProShares and USCF Investments. Their fees differ too: 0.68% for OILK and 1.17% for UNG.
OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILK и UNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор