PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILK с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILK с UGA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both Oil & Gas funds - OILK tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index while UGA tracks the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 5 years, OILK returned 17.73%/yr vs 25.10%/yr for UGA. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. OILK charges 0.68%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности OILK и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILK показывает доходность 64.22%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 75.49%.

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—

UGA

1 день
-0.19%
1 месяц
-12.35%
С начала года
75.49%
6 месяцев
64.35%
1 год
80.94%
3 года*
22.21%
5 лет*
25.10%
10 лет*
14.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILK и UGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-20.40%2.82%
UGA
United States Gasoline Fund LP		75.49%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between OILK and UGA is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2016 г.

0.81

The correlation between OILK and UGA has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с VOOUGA с USOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

OILK vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILK c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILKUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.32

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.75

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

5.47

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.91

13.25

-6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILK vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UGA равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILKUGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.32

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.73

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.12

0.00

Просадки

Сравнение просадок OILK и UGA

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, примерно равная максимальной просадке UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILKUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.76%

-86.59%

+2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-14.88%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.42%

-26.68%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

-38.11%

+3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-12.35%

+8.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.61%

-36.76%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.56%

6.13%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и UGA

Текущая волатильность для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) составляет 10.44%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что OILK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILKUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

11.66%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.26%

30.41%

-7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.75%

35.14%

-6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.12%

34.38%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.97%

37.27%

-1.30%

Сравнение комиссий OILK и UGA

OILK берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и UGA

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OILK and UGA have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (11.66%) compared to OILK (10.44%). In terms of maximum drawdown, OILK dropped -83.76% vs UGA's -86.59%.

On 5-year performance, UGA leads with 25.10% vs 17.73% for OILK. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, OILK has been the lower-risk option at 10.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UGA has performed better with a 25.10% return vs 17.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

OILK has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 0.00% for UGA.

OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: ProShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.68% for OILK and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILK и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор