PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OILK с UGA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OILK и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILK и UGA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
42.24%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-20.40%2.82%
UGA
United States Gasoline Fund LP
61.19%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Доходность по периодам

С начала года, OILK показывает доходность 42.24%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 61.19%.


OILK

1 день
-2.66%
1 месяц
17.31%
С начала года
42.24%
6 месяцев
33.80%
1 год
25.27%
3 года*
12.28%
5 лет*
17.11%
10 лет*

UGA

1 день
-3.72%
1 месяц
31.39%
С начала года
61.19%
6 месяцев
57.41%
1 год
54.00%
3 года*
17.85%
5 лет*
25.31%
10 лет*
14.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

United States Gasoline Fund LP

Сравнение комиссий OILK и UGA

OILK берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.


Доходность на риск

OILK vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OILK
Ранг доходности на риск OILK: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 2929
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILK c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OILKUGADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.68

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.18

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

3.53

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.56

7.76

-5.20

OILK vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OILKUGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.68

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.76

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.11

-0.03

Корреляция

Корреляция между OILK и UGA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и UGA

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
4.30%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%
UGA
United States Gasoline Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OILK и UGA

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, примерно равная максимальной просадке UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и UGA.


Загрузка...

Показатели просадок


OILKUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.76%

-86.59%

+2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-15.53%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

-38.11%

+3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.38%

-6.00%

-8.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.08%

-37.06%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.87%

7.07%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и UGA

Текущая волатильность для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) составляет 12.71%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 18.86%. Это указывает на то, что OILK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OILKUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

18.86%

-6.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.40%

25.78%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.06%

32.35%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.85%

33.57%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.00%

37.00%

-1.00%