Сравнение OILK с SQQQ
OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, OILK returned 14.65%/yr vs -45.88%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. OILK charges 0.68%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.
Доходность
Сравнение доходности OILK и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILK показывает доходность 49.33%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%.
OILK
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- 45.66%
- С начала года
- 49.33%
- 1 год
- 37.72%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- —
SQQQ
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- -36.79%
- С начала года
- -38.86%
- 1 год
- -54.36%
- 3 года*
- -50.96%
- 5 лет*
- -45.88%
- 10 лет*
- -55.08%
Сравнение доходности по годам OILK и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 49.33% | -11.86% | 8.18% | -0.97% | 27.57% | 63.71% | -61.09% | 30.48% | -20.40% | 2.82% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -38.86% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Correlation
The correlation between OILK and SQQQ is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2016 г. | -0.12 |
The correlation between OILK and SQQQ shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILK vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
OILK
SQQQ
Сравнение OILK c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILK | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.83 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -0.89 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | -1.63 | +5.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILK и SQQQ
Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILK | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.76% | -100.00% | +16.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -61.03% | +39.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.42% | -92.51% | +69.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.69% | -97.27% | +62.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.39% | -100.00% | +87.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.38% | -92.76% | +60.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.01% | 33.36% | -24.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILK и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) составляет 10.20%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что OILK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILK | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 22.32% | -12.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.08% | 46.22% | -21.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 55.87% | -26.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.45% | 67.91% | -37.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.97% | 66.57% | -30.60% |
Сравнение комиссий OILK и SQQQ
OILK берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILK и SQQQ
Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 8.75% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.77% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
OILK and SQQQ have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to OILK (10.20%). In terms of maximum drawdown, OILK dropped -83.76% vs SQQQ's -100.00%.
On 5-year performance, OILK leads with 14.65% vs -45.88% for SQQQ. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, OILK has been the lower-risk option at 10.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, OILK has performed better with a 14.65% return vs -45.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.
SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 8.75% for OILK.
OILK is categorized as Oil & Gas, while SQQQ is Leveraged Equities. OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.68% for OILK and 0.95% for SQQQ.
OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILK и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор