Сравнение OILK с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
OILK и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Фонд был запущен 26 сент. 2016 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OILK и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILK и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 42.24% | -11.86% | 8.18% | -0.97% | 27.57% | 63.71% | -61.09% | 30.48% | -20.40% | 2.82% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, OILK показывает доходность 42.24%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью 13.99%.
OILK
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 17.31%
- С начала года
- 42.24%
- 6 месяцев
- 33.80%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- —
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILK и SQQQ
OILK берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
OILK vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
OILK
SQQQ
Сравнение OILK c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILK | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | -0.84 | +1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | -1.14 | +2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.84 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.76 | +2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | -0.87 | +3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILK | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.84 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | -0.64 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | -0.85 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между OILK и SQQQ составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILK и SQQQ
Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности SQQQ в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 4.30% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок OILK и SQQQ
Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILK | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.76% | -100.00% | +16.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | -75.23% | +57.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.69% | -95.36% | +60.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.38% | -100.00% | +85.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.08% | -92.32% | +59.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.87% | 65.40% | -55.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILK и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) составляет 12.71%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что OILK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILK | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.71% | 19.98% | -7.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.40% | 38.23% | -17.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.06% | 67.38% | -38.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.85% | 66.65% | -36.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.00% | 65.97% | -29.97% |