Сравнение OILK с SPXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN).
OILK и SPXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Фонд был запущен 26 сент. 2016 г.. SPXN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Financials Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OILK и SPXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILK и SPXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 42.24% | -11.86% | 8.18% | -0.97% | 27.57% | 63.71% | -61.09% | 30.48% | -20.40% | 2.82% |
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | -3.02% | 18.74% | 24.35% | 28.57% | -18.87% | 27.04% | 22.15% | 31.50% | -3.85% | 20.84% |
Доходность по периодам
С начала года, OILK показывает доходность 42.24%, что значительно выше, чем у SPXN с доходностью -3.02%.
OILK
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 17.31%
- С начала года
- 42.24%
- 6 месяцев
- 33.80%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- —
SPXN
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 21.63%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILK и SPXN
OILK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPXN в 0.27%.
Доходность на риск
OILK vs. SPXN — Ранг доходности на риск
OILK
SPXN
Сравнение OILK c SPXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILK | SPXN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.14 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.73 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.81 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 8.46 | -5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILK | SPXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.14 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.72 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.84 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между OILK и SPXN составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILK и SPXN
Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности SPXN в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 4.30% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% | 0.00% | 0.00% |
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 1.02% | 0.98% | 1.12% | 1.19% | 1.35% | 0.94% | 1.09% | 1.41% | 1.76% | 1.54% | 2.60% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок OILK и SPXN
Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки SPXN в -32.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и SPXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILK | SPXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.76% | -32.10% | -51.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | -12.23% | -5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.69% | -24.47% | -10.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.38% | -5.70% | -8.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.08% | -4.05% | -29.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.87% | 2.61% | +7.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILK и SPXN
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что OILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILK | SPXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.71% | 5.84% | +6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.40% | 10.33% | +10.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.06% | 19.00% | +10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.85% | 17.16% | +12.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.00% | 17.69% | +18.31% |