PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OILK с SCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OILK и SCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILK показывает доходность 40.78%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -57.74%.


OILK

1 день
-0.59%
1 месяц
-13.38%
С начала года
40.78%
6 месяцев
38.63%
1 год
27.24%
3 года*
13.91%
5 лет*
13.00%
10 лет*

SCO

1 день
1.31%
1 месяц
30.31%
С начала года
-57.74%
6 месяцев
-56.56%
1 год
-50.02%
3 года*
-32.22%
5 лет*
-38.03%
10 лет*
-37.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILK и SCO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
40.78%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-20.40%2.82%
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
-57.74%15.90%-19.00%-12.41%-62.59%-72.62%-4.20%-58.50%19.22%-22.40%

Correlation

The correlation between OILK and SCO is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2016 г.

-0.99

The correlation between OILK and SCO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

Доходность на риск

OILK vs. SCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OILK
Ранг доходности на риск OILK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 2727
Ранг коэф-та Мартина

SCO
Ранг доходности на риск SCO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILK c SCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


OILKSCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.86

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

-0.69

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.49

-1.35

+4.84

OILK vs. SCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа SCO равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и SCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OILK и SCO

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что меньше максимальной просадки SCO в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и SCO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OILKSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.76%

-99.80%

+16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.41%

-72.24%

+54.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.42%

-78.76%

+55.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

-94.80%

+60.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.41%

-99.72%

+82.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.48%

-85.20%

+52.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.86%

37.01%

-29.15%

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и SCO

Текущая волатильность для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) составляет 8.02%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) волатильность равна 15.93%. Это указывает на то, что OILK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OILKSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

15.93%

-7.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.07%

47.12%

-23.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.00%

57.11%

-28.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.27%

60.04%

-29.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.96%

71.88%

-35.92%

Сравнение комиссий OILK и SCO

OILK берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SCO в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и SCO

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, тогда как SCO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
9.54%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


OILK and SCO have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCO has higher volatility (15.93%) compared to OILK (8.02%). In terms of maximum drawdown, OILK dropped -83.76% vs SCO's -99.80%.

On 5-year performance, OILK leads with 13.00% vs -38.03% for SCO. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, OILK has been the lower-risk option at 8.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OILK has performed better with a 13.00% return vs -38.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for SCO.

OILK has the higher dividend yield at 9.54%, compared with 0.00% for SCO.

OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, while SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Their fees differ too: 0.68% for OILK and 0.95% for SCO.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILK и SCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор