PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OILK с SCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OILK и SCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILK показывает доходность 49.33%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -63.25%.


OILK

1 день
-1.07%
1 месяц
2.86%
6 месяцев
45.66%
С начала года
49.33%
1 год
37.72%
3 года*
13.85%
5 лет*
14.65%
10 лет*

SCO

1 день
1.91%
1 месяц
-7.45%
6 месяцев
-61.02%
С начала года
-63.25%
1 год
-57.90%
3 года*
-32.51%
5 лет*
-39.94%
10 лет*
-38.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILK и SCO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
49.33%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-20.40%2.82%
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
-63.25%15.90%-19.00%-12.41%-62.59%-72.62%-4.20%-58.50%19.22%-22.40%

Correlation

The correlation between OILK and SCO is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2016 г.

-0.99

The correlation between OILK and SCO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

Доходность на риск

OILK vs. SCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OILK
Ранг доходности на риск OILK: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 3535
Ранг коэф-та Мартина

SCO
Ранг доходности на риск SCO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILK c SCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


OILKSCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.82

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

-0.80

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

-1.45

+5.65

OILK vs. SCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа SCO равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и SCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OILK и SCO

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что меньше максимальной просадки SCO в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и SCO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OILKSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.76%

-99.80%

+16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-72.24%

+51.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.42%

-74.64%

+51.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

-94.80%

+60.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.39%

-99.76%

+87.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.38%

-85.25%

+52.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.01%

39.97%

-30.96%

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и SCO

Текущая волатильность для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) составляет 10.20%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) волатильность равна 20.88%. Это указывает на то, что OILK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OILKSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

20.88%

-10.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.08%

49.34%

-24.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.33%

57.86%

-28.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.45%

60.40%

-29.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.97%

71.79%

-35.82%

Сравнение комиссий OILK и SCO

OILK берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SCO в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и SCO

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, тогда как SCO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
8.75%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


OILK and SCO have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCO has higher volatility (20.88%) compared to OILK (10.20%). In terms of maximum drawdown, OILK dropped -83.76% vs SCO's -99.80%.

On 5-year performance, OILK leads with 14.65% vs -39.94% for SCO. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, OILK has been the lower-risk option at 10.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OILK has performed better with a 14.65% return vs -39.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for SCO.

OILK has the higher dividend yield at 8.75%, compared with 0.00% for SCO.

OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, while SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Their fees differ too: 0.68% for OILK and 0.95% for SCO.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILK и SCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор