Сравнение OILK с SCO
OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) and SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) are both Oil & Gas funds from ProShares - OILK tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index while SCO tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, OILK returned 14.65%/yr vs -39.94%/yr for SCO. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. OILK charges 0.68%/yr vs 0.95%/yr for SCO.
Доходность
Сравнение доходности OILK и SCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILK показывает доходность 49.33%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -63.25%.
OILK
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- 45.66%
- С начала года
- 49.33%
- 1 год
- 37.72%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- —
SCO
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -7.45%
- 6 месяцев
- -61.02%
- С начала года
- -63.25%
- 1 год
- -57.90%
- 3 года*
- -32.51%
- 5 лет*
- -39.94%
- 10 лет*
- -38.31%
Сравнение доходности по годам OILK и SCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 49.33% | -11.86% | 8.18% | -0.97% | 27.57% | 63.71% | -61.09% | 30.48% | -20.40% | 2.82% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -63.25% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
Correlation
The correlation between OILK and SCO is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2016 г. | -0.99 |
The correlation between OILK and SCO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILK vs. SCO — Ранг доходности на риск
OILK
SCO
Сравнение OILK c SCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILK | SCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.82 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -0.80 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | -1.45 | +5.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILK и SCO
Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что меньше максимальной просадки SCO в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и SCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILK | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.76% | -99.80% | +16.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -72.24% | +51.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.42% | -74.64% | +51.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.69% | -94.80% | +60.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.39% | -99.76% | +87.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.38% | -85.25% | +52.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.01% | 39.97% | -30.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILK и SCO
Текущая волатильность для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) составляет 10.20%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) волатильность равна 20.88%. Это указывает на то, что OILK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILK | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 20.88% | -10.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.08% | 49.34% | -24.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 57.86% | -28.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.45% | 60.40% | -29.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.97% | 71.79% | -35.82% |
Сравнение комиссий OILK и SCO
OILK берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILK и SCO
Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, тогда как SCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 8.75% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OILK and SCO have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCO has higher volatility (20.88%) compared to OILK (10.20%). In terms of maximum drawdown, OILK dropped -83.76% vs SCO's -99.80%.
On 5-year performance, OILK leads with 14.65% vs -39.94% for SCO. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, OILK has been the lower-risk option at 10.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, OILK has performed better with a 14.65% return vs -39.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for SCO.
OILK has the higher dividend yield at 8.75%, compared with 0.00% for SCO.
OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, while SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Their fees differ too: 0.68% for OILK and 0.95% for SCO.
OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILK и SCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор