Сравнение OILK с IXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и iShares Global Energy ETF (IXC).
OILK и IXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Фонд был запущен 26 сент. 2016 г.. IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OILK и IXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILK и IXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 46.13% | -11.86% | 8.18% | -0.97% | 27.57% | 63.71% | -61.09% | 30.48% | -20.40% | 2.82% |
IXC iShares Global Energy ETF | 37.40% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 48.51% | 40.88% | -31.00% | 12.67% | -14.85% | 5.54% |
Доходность по периодам
С начала года, OILK показывает доходность 46.13%, что значительно выше, чем у IXC с доходностью 37.40%.
OILK
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- 25.62%
- С начала года
- 46.13%
- 6 месяцев
- 36.81%
- 1 год
- 28.65%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 17.74%
- 10 лет*
- —
IXC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 11.19%
- С начала года
- 37.40%
- 6 месяцев
- 40.78%
- 1 год
- 42.12%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 22.95%
- 10 лет*
- 11.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILK и IXC
OILK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IXC в 0.46%.
Доходность на риск
OILK vs. IXC — Ранг доходности на риск
OILK
IXC
Сравнение OILK c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILK | IXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.90 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.35 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.39 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 7.98 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILK | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.90 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.98 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.33 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между OILK и IXC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILK и IXC
Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что сопоставимо с доходностью IXC в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 2.67% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% | 0.00% | 0.00% |
IXC iShares Global Energy ETF | 2.68% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок OILK и IXC
Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и IXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILK | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.76% | -67.88% | -15.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | -18.03% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.69% | -24.93% | -9.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.04% | -1.12% | -10.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.09% | -17.57% | -15.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 5.41% | +4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILK и IXC
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что OILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILK | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.23% | 4.41% | +7.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.23% | 12.78% | +7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.05% | 22.29% | +6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.85% | 23.46% | +6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.99% | 26.78% | +9.21% |