Сравнение OILK с GLD
OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, OILK returned 13.00%/yr vs 17.84%/yr for GLD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. OILK charges 0.68%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности OILK и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILK показывает доходность 40.78%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -4.79%.
OILK
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -13.38%
- С начала года
- 40.78%
- 6 месяцев
- 38.63%
- 1 год
- 27.24%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -8.78%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 28.41%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам OILK и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 40.78% | -11.86% | 8.18% | -0.97% | 27.57% | 63.71% | -61.09% | 30.48% | -20.40% | 2.82% |
GLD SPDR Gold Shares | -4.79% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between OILK and GLD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2016 г. | 0.08 |
The correlation between OILK and GLD shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILK vs. GLD — Ранг доходности на риск
OILK
GLD
Сравнение OILK c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILK | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.87 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 2.35 | +1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILK и GLD
Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILK | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.76% | -45.56% | -38.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.41% | -24.46% | +7.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.42% | -24.46% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.69% | -24.46% | -10.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.41% | -23.91% | +6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.48% | -16.17% | -16.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.86% | 9.10% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILK и GLD
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и SPDR Gold Shares (GLD) имеют волатильность 8.02% и 8.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILK | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 8.18% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.07% | 24.38% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.00% | 27.57% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.27% | 18.24% | +12.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.96% | 16.04% | +19.92% |
Сравнение комиссий OILK и GLD
OILK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILK и GLD
Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 9.54% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
OILK and GLD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (8.18%) compared to OILK (8.02%). In terms of maximum drawdown, OILK dropped -83.76% vs GLD's -45.56%.
On 5-year performance, GLD leads with 17.84% vs 13.00% for OILK. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, OILK has been the lower-risk option at 8.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLD has performed better with a 17.84% return vs 13.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.
OILK has the higher dividend yield at 9.54%, compared with 0.00% for GLD.
OILK is categorized as Oil & Gas, while GLD is Gold. OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.68% for OILK and 0.40% for GLD.
OILK currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILK и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор