Сравнение OILK с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и SPDR Gold Shares (GLD).
OILK и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Фонд был запущен 26 сент. 2016 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OILK и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILK и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 42.24% | -11.86% | 8.18% | -0.97% | 27.57% | 63.71% | -61.09% | 30.48% | -20.40% | 2.82% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, OILK показывает доходность 42.24%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 10.47%.
OILK
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 17.31%
- С начала года
- 42.24%
- 6 месяцев
- 33.80%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILK и GLD
OILK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
OILK vs. GLD — Ранг доходности на риск
OILK
GLD
Сравнение OILK c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILK | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.89 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.31 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.70 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 9.90 | -7.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILK | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.89 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.25 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.63 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между OILK и GLD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILK и GLD
Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 4.30% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OILK и GLD
Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILK | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.76% | -45.56% | -38.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | -19.21% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.69% | -21.03% | -13.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.38% | -11.71% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.08% | -16.17% | -16.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.87% | 5.25% | +4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILK и GLD
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что OILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILK | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.71% | 10.48% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.40% | 24.34% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.06% | 27.81% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.85% | 17.75% | +12.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.00% | 15.88% | +20.12% |