PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILK с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILK с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, OILK returned 17.73%/yr vs 18.15%/yr for GLD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. OILK charges 0.68%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности OILK и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILK показывает доходность 64.22%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 2.92%.

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILK и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-20.40%2.82%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between OILK and GLD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2016 г.

0.08

The correlation between OILK and GLD shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OILK и GLD

Секторы
OILK
GLD

Потребительский циклический сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

OILK
100.0%
GLD

-

Сырьевые материалы

OILK

-

GLD
100.0%

Коммуникационные услуги

OILK

-

GLD

-

Потребительский защитный сектор

OILK

-

GLD

-

Энергетика

OILK

-

GLD

-

Финансовые услуги

OILK

-

GLD

-

Здравоохранение

OILK

-

GLD

-

Промышленность

OILK

-

GLD

-

Недвижимость

OILK

-

GLD

-

Технологии

OILK

-

GLD

-

Коммунальные услуги

OILK

-

GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

OILK vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILK c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILKGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.21

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

1.60

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

1.68

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

4.15

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILK vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILKGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.21

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.01

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.60

-0.48

Просадки

Сравнение просадок OILK и GLD

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILKGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.76%

-45.56%

-38.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-19.21%

+1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.42%

-19.21%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

-21.03%

-13.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-17.75%

+14.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.61%

-16.16%

-16.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.56%

7.73%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и GLD

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что OILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILKGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

5.51%

+4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.26%

23.16%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.75%

26.61%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.12%

18.00%

+12.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.97%

15.95%

+20.02%

Сравнение комиссий OILK и GLD

OILK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и GLD

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

OILK and GLD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.44%) compared to GLD (5.51%). In terms of maximum drawdown, OILK dropped -83.76% vs GLD's -45.56%.

On 5-year performance, GLD leads with 18.15% vs 17.73% for OILK. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLD has performed better with a 18.15% return vs 17.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.

OILK has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 0.00% for GLD.

OILK is categorized as Oil & Gas, while GLD is Gold. OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.68% for OILK and 0.40% for GLD.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILK и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор