Сравнение OILK с DBE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Invesco DB Energy Fund (DBE).
OILK и DBE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Фонд был запущен 26 сент. 2016 г.. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OILK и DBE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILK и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 42.24% | -11.86% | 8.18% | -0.97% | 27.57% | 63.71% | -61.09% | 30.48% | -20.40% | 2.82% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 64.73% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Доходность по периодам
С начала года, OILK показывает доходность 42.24%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 64.73%.
OILK
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 17.31%
- С начала года
- 42.24%
- 6 месяцев
- 33.80%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 29.83%
- С начала года
- 64.73%
- 6 месяцев
- 58.04%
- 1 год
- 53.26%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 19.23%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILK и DBE
OILK берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Доходность на риск
OILK vs. DBE — Ранг доходности на риск
OILK
DBE
Сравнение OILK c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILK | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.69 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.31 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 3.57 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 6.35 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILK | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.69 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.68 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.08 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между OILK и DBE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILK и DBE
Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности DBE в 2.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 4.30% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.35% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OILK и DBE
Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, примерно равная максимальной просадке DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и DBE.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILK | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.76% | -86.69% | +2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | -14.70% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.69% | -38.74% | +4.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.38% | -37.46% | +23.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.08% | -57.53% | +24.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.87% | 8.27% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILK и DBE
Текущая волатильность для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) составляет 12.71%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что OILK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILK | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.71% | 17.28% | -4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.40% | 25.46% | -5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.06% | 31.68% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.85% | 28.57% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.00% | 27.87% | +8.13% |