Сравнение OILK с DBE
OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both Oil & Gas funds - OILK tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index while DBE tracks the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OILK returned 13.00%/yr vs 14.66%/yr for DBE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. OILK charges 0.68%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности OILK и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILK показывает доходность 40.78%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 53.97%.
OILK
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -13.38%
- С начала года
- 40.78%
- 6 месяцев
- 38.63%
- 1 год
- 27.24%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -16.23%
- С начала года
- 53.97%
- 6 месяцев
- 50.93%
- 1 год
- 43.95%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение доходности по годам OILK и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 40.78% | -11.86% | 8.18% | -0.97% | 27.57% | 63.71% | -61.09% | 30.48% | -20.40% | 2.82% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 53.97% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Correlation
The correlation between OILK and DBE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2016 г. | 0.93 |
The correlation between OILK and DBE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILK vs. DBE — Ранг доходности на риск
OILK
DBE
Сравнение OILK c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILK | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.07 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 6.89 | -3.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILK и DBE
Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, примерно равная максимальной просадке DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILK | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.76% | -86.69% | +2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.41% | -21.28% | +3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.42% | -23.89% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.69% | -38.74% | +4.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.41% | -41.55% | +24.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.48% | -57.24% | +24.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.86% | 6.42% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILK и DBE
Текущая волатильность для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) составляет 8.02%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что OILK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILK | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 9.37% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.07% | 31.44% | -7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.00% | 35.27% | -6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.27% | 29.58% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.96% | 28.34% | +7.62% |
Сравнение комиссий OILK и DBE
OILK берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILK и DBE
Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности DBE в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.51% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 9.54% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, OILK and DBE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DBE has higher volatility (9.37%) compared to OILK (8.02%). In terms of maximum drawdown, OILK dropped -83.76% vs DBE's -86.69%.
On 5-year performance, DBE leads with 14.66% vs 13.00% for OILK. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, OILK has been the lower-risk option at 8.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBE has performed better with a 14.66% return vs 13.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
OILK has the higher dividend yield at 9.54%, compared with 2.51% for DBE.
OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for OILK and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILK и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор