PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILK с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILK с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both Oil & Gas funds - OILK tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index while DBE tracks the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OILK returned 17.73%/yr vs 19.66%/yr for DBE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. OILK charges 0.68%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности OILK и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILK показывает доходность 64.22%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILK и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-20.40%2.82%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between OILK and DBE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2016 г.

0.93

The correlation between OILK and DBE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

OILK vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILK c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILKDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.43

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.96

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

5.89

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.91

11.53

-4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILK vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBE равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILKDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.43

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.67

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.09

+0.02

Просадки

Сравнение просадок OILK и DBE

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, примерно равная максимальной просадке DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILKDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.76%

-86.69%

+2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-14.41%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.42%

-23.89%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

-38.74%

+4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-30.27%

+26.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.61%

-57.31%

+24.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.56%

7.35%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и DBE

Текущая волатильность для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) составляет 10.44%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что OILK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILKDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

12.95%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.26%

30.86%

-7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.75%

34.97%

-6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.12%

29.39%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.97%

28.33%

+7.64%

Сравнение комиссий OILK и DBE

OILK берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и DBE

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, OILK and DBE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to OILK (10.44%). In terms of maximum drawdown, OILK dropped -83.76% vs DBE's -86.69%.

On 5-year performance, DBE leads with 19.66% vs 17.73% for OILK. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, OILK has been the lower-risk option at 10.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBE has performed better with a 19.66% return vs 17.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

OILK has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 2.10% for DBE.

OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for OILK and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILK и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор