Сравнение OILK с CL=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Crude Oil WTI (CL=F).
OILK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Фонд был запущен 26 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности OILK и CL=F
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILK и CL=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 47.13% | -11.86% | 8.18% | -0.97% | 27.57% | 63.71% | -61.09% | 30.48% | -20.40% | 2.82% |
CL=F Crude Oil WTI | 95.16% | -19.41% | -0.82% | -10.70% | 7.44% | 53.98% | -19.98% | 32.92% | -24.35% | 12.51% |
Доходность по периодам
С начала года, OILK показывает доходность 47.13%, что значительно ниже, чем у CL=F с доходностью 95.16%.
OILK
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 19.32%
- С начала года
- 47.13%
- 6 месяцев
- 40.66%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- —
CL=F
- 1 день
- 11.93%
- 1 месяц
- 50.30%
- С начала года
- 95.16%
- 6 месяцев
- 85.28%
- 1 год
- 56.27%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 12.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILK vs. CL=F — Ранг доходности на риск
OILK
CL=F
Сравнение OILK c CL=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILK | CL=F | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.15 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.74 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.91 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 4.83 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILK | CL=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.15 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.33 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.08 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между OILK и CL=F составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок OILK и CL=F
Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что меньше максимальной просадки CL=F в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и CL=F.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILK | CL=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.76% | -92.04% | +8.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | -27.07% | +9.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.69% | -53.86% | +19.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.44% | -22.87% | +11.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.07% | -40.84% | +7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.87% | 16.32% | -6.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILK и CL=F
Текущая волатильность для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) составляет 12.99%, в то время как у Crude Oil WTI (CL=F) волатильность равна 28.87%. Это указывает на то, что OILK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILK | CL=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 28.87% | -15.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.63% | 34.98% | -14.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.25% | 42.54% | -13.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.87% | 36.87% | -7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.00% | 48.84% | -12.84% |